Сравнение MOO с AFOS
MOO (VanEck Agribusiness ETF) and AFOS (ARS Focused Opportunities Strategy ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. MOO charges 0.55%/yr vs 0.45%/yr for AFOS.
Доходность
Сравнение доходности MOO и AFOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MOO показывает доходность 10.23%, что значительно ниже, чем у AFOS с доходностью 32.24%.
MOO
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -5.11%
- С начала года
- 10.23%
- 6 месяцев
- 11.91%
- 1 год
- 12.97%
- 3 года*
- 3.34%
- 5 лет*
- -0.68%
- 10 лет*
- 6.91%
AFOS
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 7.26%
- С начала года
- 32.24%
- 6 месяцев
- 36.70%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MOO и AFOS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MOO VanEck Agribusiness ETF | 10.23% | 1.78% |
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 32.24% | 36.15% |
Correlation
The correlation between MOO and AFOS is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MOO vs. AFOS — Ранг доходности на риск
MOO
AFOS
Сравнение MOO c AFOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Agribusiness ETF (MOO) и ARS Focused Opportunities Strategy ETF (AFOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MOO | AFOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.82 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MOO | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 4.35 | -4.12 |
Просадки
Сравнение просадок MOO и AFOS
Максимальная просадка MOO за все время составила -69.53%, что больше максимальной просадки AFOS в -11.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOO и AFOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MOO | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.53% | -11.52% | -58.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.45% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.83% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.52% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.40% | -0.14% | -17.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.97% | -1.37% | -15.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MOO и AFOS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MOO | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.87% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.57% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.87% | 20.14% | -6.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.11% | 20.14% | -3.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.19% | 20.14% | -1.95% |
Сравнение комиссий MOO и AFOS
MOO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии AFOS в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MOO и AFOS
Дивидендная доходность MOO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что больше доходности AFOS в 0.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 0.22% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MOO VanEck Agribusiness ETF | 2.24% | 2.47% | 3.41% | 2.93% | 2.15% | 1.17% | 1.10% | 1.26% | 1.69% | 1.44% | 2.14% | 2.89% |
Часто задаваемые вопросы
MOO and AFOS have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AFOS is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AFOS is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.55% for MOO.
MOO has the higher dividend yield at 2.24%, compared with 0.22% for AFOS.
They also come from different issuers: VanEck and ARS Investment Partners. Their fees differ too: 0.55% for MOO and 0.45% for AFOS.
Подберите оптимальное распределение для MOO и AFOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор