PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MONY.L с RIO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MONY.L с RIO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MONY.L (Moneysupermarket.Com Group plc) and RIO (Rio Tinto Group) are both stocks. MONY.L operates in Internet Content & Information (Communication Services), while RIO operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 10 years, MONY.L returned 0.77%/yr vs 23.17%/yr for RIO. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MONY.L и RIO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Moneysupermarket.Com Group plc (MONY.L) и Rio Tinto Group (RIO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MONY.L торгуется в GBp, в то время как RIO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RIO были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MONY.L показывает доходность 5.76%, что значительно ниже, чем у RIO с доходностью 36.01%. За последние 10 лет акции MONY.L уступали акциям RIO по среднегодовой доходности: 0.77% против 23.17% соответственно.

MONY.L

1 день
-0.33%
1 месяц
7.21%
С начала года
5.76%
6 месяцев
6.17%
1 год
-7.65%
3 года*
-5.49%
5 лет*
-1.72%
10 лет*
0.77%

RIO

1 день
1.74%
1 месяц
-5.14%
С начала года
36.01%
6 месяцев
42.78%
1 год
92.03%
3 года*
22.03%
5 лет*
12.90%
10 лет*
23.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MONY.L и RIO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MONY.L
Moneysupermarket.Com Group plc		5.76%2.32%-27.65%52.54%-5.50%-13.42%-17.96%26.37%-19.82%24.84%
RIO
Rio Tinto Group		36.01%34.17%-13.88%5.51%32.56%-2.76%32.22%28.11%2.83%32.35%

Correlation

The correlation between MONY.L and RIO is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2007 г.

0.13

The correlation between MONY.L and RIO shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MONY.L:

£964.55M

RIO:

$172.61B

EPS

MONY.L:

£0.30

RIO:

$13.11

Коэффициент P/E

MONY.L:

6.02

RIO:

8.03

Коэффициент P/S

MONY.L:

1.10

RIO:

1.55

Коэффициент P/B

MONY.L:

4.26

RIO:

2.77

Общая выручка (12 мес.)

MONY.L:

£885.50M

RIO:

$111.41B

Валовая прибыль (12 мес.)

MONY.L:

£553.30M

RIO:

$31.10B

EBITDA (12 мес.)

MONY.L:

£266.70M

RIO:

$40.42B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Moneysupermarket.Com Group plc

Rio Tinto Group

Часто сравнивают с MONY.L:
MONY.L с QQQMONY.L с SPYMONY.L с BNZL.LMONY.L с SGPYYMONY.L с ABDN.LMONY.L с HSBA.LMONY.L с AV.L
Часто сравнивают с RIO:
RIO с BHPRIO с VALERIO с GLEN.LRIO с SCCORIO с BHP.LRIO с SQMRIO с ASX

Доходность на риск

MONY.L vs. RIO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MONY.L
Ранг доходности на риск MONY.L: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MONY.L: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MONY.L: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MONY.L: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MONY.L: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MONY.L: 3434
Ранг коэф-та Мартина
RIO
Ранг доходности на риск RIO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MONY.L c RIO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Moneysupermarket.Com Group plc (MONY.L) и Rio Tinto Group (RIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MONY.LRIODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.31
3.44

-3.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.26
4.05

-4.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.52

-0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.23

6.70

-6.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.50

26.53

-27.03

MONY.L vs. RIO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MONY.L на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа RIO равного 3.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MONY.L и RIO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MONY.L и RIO

Максимальная просадка MONY.L за все время составила -83.37%, примерно равная максимальной просадке RIO в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MONY.L и RIO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MONY.LRIOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.37%

-85.30%

+1.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.65%

-13.82%

-19.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.54%

-24.61%

-17.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.54%

-27.80%

-14.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.19%

-33.21%

-20.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.01%

-5.22%

-30.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.55%

-25.07%

-3.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.39%

3.49%

+11.90%

Волатильность

Сравнение волатильности MONY.L и RIO

Текущая волатильность для Moneysupermarket.Com Group plc (MONY.L) составляет 5.89%, в то время как у Rio Tinto Group (RIO) волатильность равна 10.84%. Это указывает на то, что MONY.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MONY.LRIOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.89%

10.84%

-4.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.13%

22.14%

-1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.52%

26.92%

-2.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.97%

26.48%

+2.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.66%

28.79%

+0.87%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MONY.L и RIO

Дивидендная доходность MONY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.91%, что больше доходности RIO в 3.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MONY.L
Moneysupermarket.Com Group plc		6.91%6.82%6.35%4.21%6.09%5.42%4.49%5.64%3.83%2.79%3.18%2.25%
RIO
Rio Tinto Group		3.82%4.66%7.40%5.40%10.48%10.23%5.13%7.68%6.32%4.47%3.93%7.58%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MONY.L и RIO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Moneysupermarket.Com Group plc и Rio Tinto Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B35.00B20212022202320242025
221.00M
30.65B
(MONY.L) Общая выручка
(RIO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. MONY.L значения в GBP, RIO значения в USD

Сравнение рентабельности MONY.L и RIO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Moneysupermarket.Com Group plc и Rio Tinto Group.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20212022202320242025
57.9%
26.6%
Активы портфеля
MONY.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moneysupermarket.Com Group plc сообщила о валовой прибыли в 127.90M при выручке в 221.00M, что соответствует валовой рентабельности в 57.9%.

RIO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto Group сообщила о валовой прибыли в 8.15B при выручке в 30.65B, что соответствует валовой рентабельности в 26.6%.

MONY.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moneysupermarket.Com Group plc сообщила об операционной прибыли в 56.20M при выручке в 221.00M, что соответствует операционной рентабельности 25.4%.

RIO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto Group сообщила об операционной прибыли в 8.15B при выручке в 30.65B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.

MONY.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moneysupermarket.Com Group plc сообщила о чистой прибыли в 35.30M при выручке в 221.00M, что соответствует чистой рентабельности 16.0%.

RIO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto Group сообщила о чистой прибыли в 5.42B при выручке в 30.65B, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.

Часто задаваемые вопросы

MONY.L and RIO have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MONY.L и RIO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор