Сравнение MOGAX с FSIRX
MOGAX (MassMutual 60/40 Allocation Fund) and FSIRX (Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class I) are both Diversified Portfolio funds. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MOGAX charges 0.61%/yr vs 0.70%/yr for FSIRX.
Доходность
Сравнение доходности MOGAX и FSIRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MOGAX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FSIRX
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- 6.24%
- 6 месяцев
- 5.88%
- 1 год
- 12.71%
- 3 года*
- 9.17%
- 5 лет*
- 5.87%
- 10 лет*
- 5.50%
Сравнение доходности по годам MOGAX и FSIRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOGAX MassMutual 60/40 Allocation Fund | 0.00% | 10.54% | 8.82% | 14.26% | -22.35% | 13.74% | 12.03% | 24.58% | -8.02% | 14.54% |
FSIRX Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class I | 6.24% | 10.38% | 5.83% | 4.58% | -3.34% | 15.89% | 3.72% | 10.55% | -3.99% | 4.10% |
Correlation
The correlation between MOGAX and FSIRX is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2011 г. | 0.57 |
Over the past year, the correlation between MOGAX and FSIRX has dropped to 0.22 - well below their long-term average of 0.57, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MOGAX vs. FSIRX — Ранг доходности на риск
MOGAX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FSIRX
Сравнение MOGAX c FSIRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MassMutual 60/40 Allocation Fund (MOGAX) и Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class I (FSIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MOGAX | FSIRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.48 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.11 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 17.73 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MOGAX и FSIRX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MOGAX | FSIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -33.39% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.01% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.81% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -12.82% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -3.01% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -4.16% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.70% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MOGAX и FSIRX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MOGAX | FSIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.38% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.88% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.92% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 6.92% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 6.75% | — |
Сравнение комиссий MOGAX и FSIRX
MOGAX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии FSIRX в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MOGAX и FSIRX
Дивидендная доходность MOGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что меньше доходности FSIRX в 4.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSIRX Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class I | 4.28% | 4.72% | 4.80% | 5.28% | 7.33% | 5.37% | 2.23% | 3.09% | 9.42% | 2.63% | 2.37% | 1.75% |
MOGAX MassMutual 60/40 Allocation Fund | 3.65% | 3.65% | 6.23% | 3.93% | 1.84% | 13.14% | 3.65% | 13.70% | 15.46% | 1.02% | 1.55% | 3.52% |
Часто задаваемые вопросы
MOGAX and FSIRX have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MOGAX и FSIRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор