Сравнение MOGAX с FRGAX
MOGAX (MassMutual 60/40 Allocation Fund) and FRGAX (Fidelity 70% Allocation Fund) are both Diversified Portfolio funds. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. MOGAX charges 0.61%/yr vs 0.02%/yr for FRGAX.
Доходность
Сравнение доходности MOGAX и FRGAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MOGAX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FRGAX
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 7.29%
- 6 месяцев
- 6.53%
- 1 год
- 17.93%
- 3 года*
- 15.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MOGAX и FRGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MOGAX MassMutual 60/40 Allocation Fund | 0.00% | 10.54% | 8.82% | 14.26% | -8.86% |
FRGAX Fidelity 70% Allocation Fund | 7.29% | 17.10% | 12.91% | 17.57% | -1.63% |
Correlation
The correlation between MOGAX and FRGAX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2022 г. | 0.83 |
Over the past year, the correlation between MOGAX and FRGAX has dropped to 0.38 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MOGAX vs. FRGAX — Ранг доходности на риск
MOGAX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FRGAX
Сравнение MOGAX c FRGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MassMutual 60/40 Allocation Fund (MOGAX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MOGAX | FRGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.37 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.75 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.96 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MOGAX и FRGAX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MOGAX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -11.77% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.03% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -1.90% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -1.58% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.61% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MOGAX и FRGAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MOGAX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.99% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.00% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 9.68% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 10.42% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 10.42% | — |
Сравнение комиссий MOGAX и FRGAX
MOGAX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MOGAX и FRGAX
Дивидендная доходность MOGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что больше доходности FRGAX в 1.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRGAX Fidelity 70% Allocation Fund | 1.87% | 2.00% | 2.01% | 1.77% | 1.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MOGAX MassMutual 60/40 Allocation Fund | 3.65% | 3.65% | 6.23% | 3.93% | 1.84% | 13.14% | 3.65% | 13.70% | 15.46% | 1.02% | 1.55% | 3.52% |
Часто задаваемые вопросы
MOGAX and FRGAX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MOGAX и FRGAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор