PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MOFIX с MEMQX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MOFIX с MEMQX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MOFIX (Mercer Opportunistic Fixed Income Fund) and MEMQX (Mercer Emerging Markets Equity Fund) are both mutual funds - MOFIX is a Multisector Bonds fund managed by Mercer Funds, while MEMQX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Mercer Funds. Over the past 5 years, MOFIX returned 1.42%/yr vs 4.70%/yr for MEMQX. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. MOFIX charges 0.44%/yr vs 0.49%/yr for MEMQX.

Доходность

Сравнение доходности MOFIX и MEMQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mercer Opportunistic Fixed Income Fund (MOFIX) и Mercer Emerging Markets Equity Fund (MEMQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MOFIX показывает доходность -1.18%, что значительно ниже, чем у MEMQX с доходностью 27.01%.

MOFIX

1 день
-0.12%
1 месяц
0.12%
С начала года
-1.18%
6 месяцев
-0.56%
1 год
3.10%
3 года*
5.57%
5 лет*
1.42%
10 лет*
—

MEMQX

1 день
-0.81%
1 месяц
7.12%
С начала года
27.01%
6 месяцев
29.37%
1 год
50.31%
3 года*
20.27%
5 лет*
4.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MOFIX и MEMQX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MOFIX
Mercer Opportunistic Fixed Income Fund		-1.18%8.60%2.23%12.22%-11.57%-1.15%5.31%3.18%
MEMQX
Mercer Emerging Markets Equity Fund		27.01%31.07%2.00%7.16%-24.30%0.23%13.55%3.76%

Correlation

The correlation between MOFIX and MEMQX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2019 г.

0.49

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mercer Opportunistic Fixed Income Fund

Mercer Emerging Markets Equity Fund

Часто сравнивают с MOFIX:
MOFIX с DBLIXMOFIX с CBRDXMOFIX с JSVIXMOFIX с FBAPXMOFIX с NAMFXMOFIX с VMSAXMOFIX с JMSIX
Часто сравнивают с MEMQX:
MEMQX с LCSMXMEMQX с FSEAXMEMQX с GLLSXMEMQX с BADEXMEMQX с EAEMXMEMQX с FQEMXMEMQX с MSCGX

Доходность на риск

MOFIX vs. MEMQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOFIX
Ранг доходности на риск MOFIX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOFIX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOFIX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOFIX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOFIX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOFIX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
MEMQX
Ранг доходности на риск MEMQX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEMQX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEMQX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEMQX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEMQX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEMQX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOFIX c MEMQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mercer Opportunistic Fixed Income Fund (MOFIX) и Mercer Emerging Markets Equity Fund (MEMQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MOFIXMEMQXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
3.64

-2.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
4.68

-2.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.66

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.12

4.85

-3.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.47

17.71

-14.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MOFIX vs. MEMQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOFIX на текущий момент составляет 1.31, что ниже коэффициента Шарпа MEMQX равного 3.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOFIX и MEMQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MOFIXMEMQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

3.64

-2.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.27

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.40

-0.08

Просадки

Сравнение просадок MOFIX и MEMQX

Максимальная просадка MOFIX за все время составила -19.96%, что меньше максимальной просадки MEMQX в -40.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOFIX и MEMQX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MOFIXMEMQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.96%

-40.09%

+20.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.52%

-12.37%

+8.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.02%

-16.89%

+8.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.00%

-39.37%

+20.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.64%

-0.81%

-0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.17%

-17.11%

+11.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.07%

3.19%

-2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности MOFIX и MEMQX

Текущая волатильность для Mercer Opportunistic Fixed Income Fund (MOFIX) составляет 0.97%, в то время как у Mercer Emerging Markets Equity Fund (MEMQX) волатильность равна 6.11%. Это указывает на то, что MOFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MEMQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MOFIXMEMQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.97%

6.11%

-5.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.36%

13.68%

-11.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.00%

16.50%

-13.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.26%

18.17%

-10.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.18%

19.62%

-12.44%

Сравнение комиссий MOFIX и MEMQX

MOFIX берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии MEMQX в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOFIX и MEMQX

Дивидендная доходность MOFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что больше доходности MEMQX в 2.27%

ПозицияTTM20252024202320222021
MEMQX
Mercer Emerging Markets Equity Fund		2.27%2.88%1.64%2.35%2.57%13.11%
MOFIX
Mercer Opportunistic Fixed Income Fund		3.36%3.32%6.91%6.44%3.81%4.20%

Часто задаваемые вопросы

MOFIX and MEMQX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MEMQX has higher volatility (6.11%) compared to MOFIX (0.97%). In terms of maximum drawdown, MOFIX dropped -19.96% vs MEMQX's -40.09%.

MEMQX currently has the higher Sharpe Ratio (3.64 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MOFIX и MEMQX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор