PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MOAT с CNAV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MOAT с CNAV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MOAT (VanEck Morningstar Wide Moat ETF) and CNAV (Mohr Company Nav ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. MOAT is passively managed, while CNAV is actively managed. Over the past year, MOAT returned 15.51% vs 69.75% for CNAV. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. MOAT charges 0.47%/yr vs 1.31%/yr for CNAV.

Доходность

Сравнение доходности MOAT и CNAV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) и Mohr Company Nav ETF (CNAV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MOAT показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у CNAV с доходностью 45.35%.

MOAT

1 день
0.88%
1 месяц
3.57%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
-0.05%
1 год
15.51%
3 года*
11.79%
5 лет*
8.20%
10 лет*
13.40%

CNAV

1 день
-1.30%
1 месяц
15.60%
С начала года
45.35%
6 месяцев
44.98%
1 год
69.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MOAT и CNAV

2026 (YTD)20252024
MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat ETF		-0.07%13.20%-2.23%
CNAV
Mohr Company Nav ETF		45.35%16.80%6.34%

Correlation

The correlation between MOAT and CNAV is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2024 г.

0.48

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Morningstar Wide Moat ETF

Mohr Company Nav ETF

Часто сравнивают с MOAT:
MOAT с SPYMOAT с VOOMOAT с BRK-AMOAT с SCHDMOAT с IVVMOAT с VTIMOAT с IOO
Часто сравнивают с CNAV:
CNAV с BGDVCNAV с ABIGCNAV с PSCXCNAV с RWLCCNAV с EDGUCNAV с FLCECNAV с UJUN

Доходность на риск

MOAT vs. CNAV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOAT
Ранг доходности на риск MOAT: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOAT: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOAT: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOAT: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOAT: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOAT: 2828
Ранг коэф-та Мартина
CNAV
Ранг доходности на риск CNAV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNAV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNAV: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNAV: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNAV: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNAV: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOAT c CNAV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) и Mohr Company Nav ETF (CNAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MOATCNAVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.12
2.79

-1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.69
3.50

-1.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.46

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.25

5.40

-4.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.90

23.12

-19.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MOAT vs. CNAV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOAT на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа CNAV равного 2.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOAT и CNAV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MOATCNAVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

2.79

-1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

1.57

-0.80

Просадки

Сравнение просадок MOAT и CNAV

Максимальная просадка MOAT за все время составила -33.31%, что больше максимальной просадки CNAV в -30.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOAT и CNAV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MOATCNAVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.31%

-30.06%

-3.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-12.97%

+0.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.44%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.96%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.88%

-1.30%

-2.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-5.41%

+1.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.98%

3.03%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности MOAT и CNAV

Текущая волатильность для VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) составляет 3.86%, в то время как у Mohr Company Nav ETF (CNAV) волатильность равна 12.10%. Это указывает на то, что MOAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MOATCNAVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

12.10%

-8.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.88%

21.09%

-11.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.85%

25.12%

-11.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.18%

27.15%

-8.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.68%

27.15%

-8.47%

Сравнение комиссий MOAT и CNAV

MOAT берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии CNAV в 1.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOAT и CNAV

Дивидендная доходность MOAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, тогда как CNAV не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNAV
Mohr Company Nav ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat ETF		1.36%1.36%1.37%0.86%1.25%1.08%1.46%1.31%1.79%1.07%1.17%2.13%

Часто задаваемые вопросы

MOAT and CNAV have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CNAV has higher volatility (12.10%) compared to MOAT (3.86%). In terms of maximum drawdown, MOAT dropped -33.31% vs CNAV's -30.06%.

On 1-year performance, CNAV leads with 69.75% vs 15.51% for MOAT. On fees, MOAT is cheaper at 0.47% per year. On volatility, MOAT has been the lower-risk option at 3.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CNAV has performed better with a 69.75% return vs 15.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MOAT is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 1.31% for CNAV.

MOAT has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 0.00% for CNAV.

They also come from different issuers: VanEck and Mohr. Their fees differ too: 0.47% for MOAT and 1.31% for CNAV.

CNAV currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MOAT и CNAV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор