PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MNY.TO с VDY.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MNY.TO с VDY.TO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

MNY.TO (Purpose Cash Management Fund) and VDY.TO (Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF) are both exchange-traded funds - MNY.TO is a Money Market fund actively managed by Purpose Investments, while VDY.TO is a Dividend fund tracking the FTSE Canada High Dividend Yield Index. MNY.TO is actively managed, while VDY.TO is passively managed. Over the past 3 years, MNY.TO returned 3.82%/yr vs 28.81%/yr for VDY.TO. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.22% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности MNY.TO и VDY.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Purpose Cash Management Fund (MNY.TO) и Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MNY.TO показывает доходность 1.25%, что значительно ниже, чем у VDY.TO с доходностью 29.53%.

MNY.TO

1 день
0.02%
1 месяц
0.21%
6 месяцев
1.20%
С начала года
1.25%
1 год
2.56%
3 года*
3.82%
5 лет*
—
10 лет*
—

VDY.TO

1 день
-0.05%
1 месяц
4.80%
6 месяцев
26.11%
С начала года
29.53%
1 год
52.78%
3 года*
28.81%
5 лет*
19.33%
10 лет*
14.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MNY.TO и VDY.TO

2026 (YTD)2025202420232022
MNY.TO
Purpose Cash Management Fund		1.25%3.03%4.69%5.03%1.18%
VDY.TO
Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF		29.53%29.21%21.44%8.41%-1.60%

Correlation

The correlation between MNY.TO and VDY.TO is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2022 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Purpose Cash Management Fund

Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF

Часто сравнивают с MNY.TO:
MNY.TO с CASH.TOMNY.TO с PSA.TOMNY.TO с ZMMK.TOMNY.TO с CMR.TOMNY.TO с CBIL.TOMNY.TO с HSAV.TOMNY.TO с TCSH.TO
Часто сравнивают с VDY.TO:
VDY.TO с XEI.TOVDY.TO с XDIV.TOVDY.TO с VCN.TOVDY.TO с SCHDVDY.TO с XIC.TOVDY.TO с VCE.TOVDY.TO с ZDV.TO

Доходность на риск

MNY.TO vs. VDY.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MNY.TO
Ранг доходности на риск MNY.TO: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNY.TO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNY.TO: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNY.TO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNY.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNY.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
VDY.TO
Ранг доходности на риск VDY.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDY.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDY.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDY.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDY.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDY.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MNY.TO c VDY.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Cash Management Fund (MNY.TO) и Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MNY.TOVDY.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
16.00
6.23

+9.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
50.68
8.84

+41.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

23.99

2.24

+21.75

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

64.27

17.01

+47.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

587.94

68.90

+519.04

MNY.TO vs. VDY.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MNY.TO на текущий момент составляет 16.00, что выше коэффициента Шарпа VDY.TO равного 6.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MNY.TO и VDY.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MNY.TO и VDY.TO

Максимальная просадка MNY.TO за все время составила -0.24%, что меньше максимальной просадки VDY.TO в -39.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNY.TO и VDY.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MNY.TOVDY.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.24%

-39.21%

+38.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.04%

-3.12%

+3.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.10%

-10.38%

+10.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.17%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.05%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.00%

-4.44%

+4.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

0.77%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности MNY.TO и VDY.TO

Текущая волатильность для Purpose Cash Management Fund (MNY.TO) составляет 0.04%, в то время как у Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO) волатильность равна 2.31%. Это указывает на то, что MNY.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MNY.TOVDY.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.04%

2.31%

-2.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.09%

6.87%

-6.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16%

8.52%

-8.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.32%

11.56%

-11.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.32%

15.90%

-15.58%

Сравнение комиссий MNY.TO и VDY.TO

И MNY.TO, и VDY.TO имеют комиссию равную 0.22%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MNY.TO и VDY.TO

Дивидендная доходность MNY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что меньше доходности VDY.TO в 2.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MNY.TO
Purpose Cash Management Fund		2.54%2.93%4.71%4.85%1.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VDY.TO
Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF		2.98%3.59%4.37%4.64%4.42%3.46%4.59%4.25%4.44%3.42%3.25%4.11%

Часто задаваемые вопросы

MNY.TO and VDY.TO have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.22% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MNY.TO and VDY.TO have the same expense ratio: 0.22% per year.

MNY.TO is categorized as Money Market, while VDY.TO is Dividend. They also come from different issuers: Purpose Investments and Vanguard.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MNY.TO и VDY.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор