Сравнение MNVT с FYLD
MNVT (Moonvest ETF) and FYLD (Cambria Foreign Shareholder Yield ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. MNVT charges 0.75%/yr vs 0.59%/yr for FYLD.
Доходность
Сравнение доходности MNVT и FYLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MNVT
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -14.18%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FYLD
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- 13.54%
- 6 месяцев
- 13.54%
- 1 год
- 29.71%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 10.83%
- 10 лет*
- 11.23%
Сравнение доходности по годам MNVT и FYLD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MNVT Moonvest ETF | 19.73% |
FYLD Cambria Foreign Shareholder Yield ETF | 0.13% |
Correlation
The correlation between MNVT and FYLD is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2026 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MNVT vs. FYLD — Ранг доходности на риск
MNVT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FYLD
Сравнение MNVT c FYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Moonvest ETF (MNVT) и Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MNVT | FYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.43 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.26 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 16.79 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MNVT и FYLD
Максимальная просадка MNVT за все время составила -18.41%, что меньше максимальной просадки FYLD в -44.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNVT и FYLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MNVT | FYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.41% | -44.55% | +26.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.67% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.15% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.18% | -5.67% | -8.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.06% | -8.79% | +2.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.77% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MNVT и FYLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MNVT | FYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.28% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.62% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.37% | 12.13% | +35.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.37% | 16.27% | +31.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.37% | 17.78% | +29.59% |
Сравнение комиссий MNVT и FYLD
MNVT берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FYLD в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MNVT и FYLD
MNVT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FYLD Cambria Foreign Shareholder Yield ETF | 3.55% | 4.07% | 5.41% | 6.06% | 6.13% | 4.74% | 3.94% | 3.73% | 5.17% | 2.85% | 2.72% | 3.98% |
MNVT Moonvest ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MNVT and FYLD have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FYLD is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FYLD is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.75% for MNVT.
FYLD has the higher dividend yield at 3.55%, compared with 0.00% for MNVT.
They also come from different issuers: Moonvest and Cambria. Their fees differ too: 0.75% for MNVT and 0.59% for FYLD.
Подберите оптимальное распределение для MNVT и FYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор