PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MNU-U.TO с YNVD.NEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MNU-U.TO с YNVD.NEO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MNU-U.TO (Purpose USD Cash Management ETF) and YNVD.NEO (NVIDIA (NVDA) Yield Shares Purpose ETF) are both exchange-traded funds - MNU-U.TO is a Ultrashort Bond fund actively managed by Purpose Investments, while YNVD.NEO is a Derivative Income fund actively managed by Purpose Investments. Both are actively managed. Over the past year, MNU-U.TO returned 2.83% vs 69.79% for YNVD.NEO. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. MNU-U.TO charges 0.20%/yr vs 1.94%/yr for YNVD.NEO.

Доходность

Сравнение доходности MNU-U.TO и YNVD.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Purpose USD Cash Management ETF (MNU-U.TO) и NVIDIA (NVDA) Yield Shares Purpose ETF (YNVD.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MNU-U.TO торгуется в USD, в то время как YNVD.NEO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения YNVD.NEO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MNU-U.TO показывает доходность 1.14%, что значительно ниже, чем у YNVD.NEO с доходностью 18.82%.

MNU-U.TO

1 день
0.01%
1 месяц
0.21%
С начала года
1.14%
6 месяцев
1.27%
1 год
2.83%
3 года*
3.61%
5 лет*
—
10 лет*
—

YNVD.NEO

1 день
2.74%
1 месяц
11.96%
С начала года
18.82%
6 месяцев
29.19%
1 год
69.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MNU-U.TO и YNVD.NEO

2026 (YTD)20252024
MNU-U.TO
Purpose USD Cash Management ETF		1.14%2.98%4.11%
YNVD.NEO
NVIDIA (NVDA) Yield Shares Purpose ETF		18.82%51.43%119.34%

Correlation

The correlation between MNU-U.TO and YNVD.NEO is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2024 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Purpose USD Cash Management ETF

NVIDIA (NVDA) Yield Shares Purpose ETF

Часто сравнивают с MNU-U.TO:
MNU-U.TO с VVSG.TOMNU-U.TO с UBIL-U.TOMNU-U.TO с HFR.TOMNU-U.TO с CMR.TOMNU-U.TO с PSU-U.TOMNU-U.TO с BTCC.TOMNU-U.TO с PDIV.TO
Часто сравнивают с YNVD.NEO:
YNVD.NEO с NVHE.TOYNVD.NEO с NVDAYNVD.NEO с NVDXYNVD.NEO с BTCY.TOYNVD.NEO с SHLDYNVD.NEO с VDY.TOYNVD.NEO с YCST.NEO

Доходность на риск

MNU-U.TO vs. YNVD.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MNU-U.TO
Ранг доходности на риск MNU-U.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNU-U.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
YNVD.NEO
Ранг доходности на риск YNVD.NEO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YNVD.NEO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YNVD.NEO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YNVD.NEO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YNVD.NEO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YNVD.NEO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MNU-U.TO c YNVD.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose USD Cash Management ETF (MNU-U.TO) и NVIDIA (NVDA) Yield Shares Purpose ETF (YNVD.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MNU-U.TOYNVD.NEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
7.16
1.94

+5.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
9.86
2.56

+7.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

3.65

1.32

+2.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

17.71

3.96

+13.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

96.29

11.85

+84.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MNU-U.TO vs. YNVD.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MNU-U.TO на текущий момент составляет 7.16, что выше коэффициента Шарпа YNVD.NEO равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MNU-U.TO и YNVD.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MNU-U.TOYNVD.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.16

1.94

+5.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

6.01

1.47

+4.53

Просадки

Сравнение просадок MNU-U.TO и YNVD.NEO

Максимальная просадка MNU-U.TO за все время составила -0.43%, что меньше максимальной просадки YNVD.NEO в -41.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNU-U.TO и YNVD.NEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MNU-U.TOYNVD.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.43%

-41.29%

+40.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.16%

-17.71%

+17.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.88%

+2.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.02%

-8.81%

+8.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.03%

5.91%

-5.88%

Волатильность

Сравнение волатильности MNU-U.TO и YNVD.NEO

Текущая волатильность для Purpose USD Cash Management ETF (MNU-U.TO) составляет 0.09%, в то время как у NVIDIA (NVDA) Yield Shares Purpose ETF (YNVD.NEO) волатильность равна 13.20%. Это указывает на то, что MNU-U.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YNVD.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MNU-U.TOYNVD.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.09%

13.20%

-13.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.28%

28.30%

-28.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40%

36.13%

-35.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.61%

53.37%

-52.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.61%

53.37%

-52.76%

Сравнение комиссий MNU-U.TO и YNVD.NEO

MNU-U.TO берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии YNVD.NEO в 1.94%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MNU-U.TO и YNVD.NEO

Дивидендная доходность MNU-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что меньше доходности YNVD.NEO в 21.18%

ПозицияTTM202520242023
MNU-U.TO
Purpose USD Cash Management ETF		2.79%2.98%4.25%2.69%
YNVD.NEO
NVIDIA (NVDA) Yield Shares Purpose ETF		21.18%23.48%17.81%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MNU-U.TO and YNVD.NEO have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MNU-U.TO is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MNU-U.TO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 1.94% for YNVD.NEO.

MNU-U.TO is categorized as Ultrashort Bond, while YNVD.NEO is Derivative Income. Their fees differ too: 0.20% for MNU-U.TO and 1.94% for YNVD.NEO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MNU-U.TO и YNVD.NEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор