Сравнение MNTRX с DSFIX
MNTRX (Allspring Core Bond Fund) and DSFIX (DFA Social Fixed Income Portfolio) are both Intermediate Core Bond funds. Over the past 5 years, MNTRX returned -0.12%/yr vs 0.47%/yr for DSFIX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. MNTRX charges 0.70%/yr vs 0.21%/yr for DSFIX.
Доходность
Сравнение доходности MNTRX и DSFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MNTRX показывает доходность 0.57%, что значительно ниже, чем у DSFIX с доходностью 1.20%.
MNTRX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 0.88%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 0.72%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 3.98%
- 5 лет*
- -0.12%
- 10 лет*
- 1.41%
DSFIX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- 1.20%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 4.52%
- 3 года*
- 4.67%
- 5 лет*
- 0.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MNTRX и DSFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MNTRX Allspring Core Bond Fund | 0.57% | 7.16% | 1.38% | 5.37% | -13.82% | -2.10% | 8.51% | 8.18% | -0.57% | 3.28% |
DSFIX DFA Social Fixed Income Portfolio | 1.20% | 6.80% | 1.81% | 7.18% | -13.07% | -2.19% | 9.26% | 9.83% | -0.32% | 3.24% |
Correlation
The correlation between MNTRX and DSFIX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | 0.94 |
The correlation between MNTRX and DSFIX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MNTRX vs. DSFIX — Ранг доходности на риск
MNTRX
DSFIX
Сравнение MNTRX c DSFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Core Bond Fund (MNTRX) и DFA Social Fixed Income Portfolio (DSFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MNTRX | DSFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.21 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 1.75 | -0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.09 | 4.75 | -0.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MNTRX и DSFIX
Максимальная просадка MNTRX за все время составила -19.36%, примерно равная максимальной просадке DSFIX в -18.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNTRX и DSFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MNTRX | DSFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.36% | -18.94% | -0.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.06% | -2.66% | -0.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.27% | -4.70% | -1.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.91% | -18.87% | -0.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.88% | -0.65% | -2.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.46% | -4.64% | +2.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | 0.98% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности MNTRX и DSFIX
Allspring Core Bond Fund (MNTRX) и DFA Social Fixed Income Portfolio (DSFIX) имеют волатильность 1.23% и 1.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MNTRX | DSFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.23% | 1.20% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.98% | 2.83% | +0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.94% | 3.94% | 0.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.05% | 5.79% | +0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.97% | 4.95% | +0.02% |
Сравнение комиссий MNTRX и DSFIX
MNTRX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии DSFIX в 0.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MNTRX и DSFIX
Дивидендная доходность MNTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что меньше доходности DSFIX в 4.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSFIX DFA Social Fixed Income Portfolio | 4.10% | 3.61% | 3.95% | 3.28% | 2.54% | 2.70% | 2.22% | 2.58% | 2.56% | 1.87% | 0.00% | 0.00% |
MNTRX Allspring Core Bond Fund | 4.05% | 4.07% | 4.13% | 3.19% | 1.85% | 1.75% | 6.35% | 2.46% | 2.33% | 1.74% | 1.97% | 1.45% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, MNTRX and DSFIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
MNTRX has higher volatility (1.23%) compared to DSFIX (1.20%). In terms of maximum drawdown, MNTRX dropped -19.36% vs DSFIX's -18.94%.
DSFIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MNTRX и DSFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор