PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MNT.TO с XEG.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MNT.TO с XEG.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MNT.TO (Royal Canadian Mint - Canadian Gold Reserves) and XEG.TO (iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF) are both exchange-traded funds - MNT.TO is a fund fund, while XEG.TO is a Energy Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Energy Index. Over the past 10 years, MNT.TO returned 13.84%/yr vs 11.72%/yr for XEG.TO. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности MNT.TO и XEG.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Royal Canadian Mint - Canadian Gold Reserves (MNT.TO) и iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MNT.TO показывает доходность -1.09%, что значительно ниже, чем у XEG.TO с доходностью 45.28%. За последние 10 лет акции MNT.TO превзошли акции XEG.TO по среднегодовой доходности: 13.84% против 11.72% соответственно.

MNT.TO

1 день
-0.18%
1 месяц
-3.17%
С начала года
-1.09%
6 месяцев
0.71%
1 год
28.56%
3 года*
32.54%
5 лет*
21.07%
10 лет*
13.84%

XEG.TO

1 день
0.65%
1 месяц
-0.64%
С начала года
45.28%
6 месяцев
40.30%
1 год
73.90%
3 года*
28.57%
5 лет*
29.65%
10 лет*
11.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MNT.TO и XEG.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MNT.TO
Royal Canadian Mint - Canadian Gold Reserves		-1.09%61.23%44.81%3.61%10.52%-10.51%26.14%13.47%5.87%5.52%
XEG.TO
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF		45.28%16.72%14.08%3.52%53.25%83.71%-34.41%8.98%-27.05%-11.18%

Correlation

The correlation between MNT.TO and XEG.TO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2011 г.

-0.04

The correlation between MNT.TO and XEG.TO shifts across timeframes, from -0.05 (10 years) to 0.07 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Royal Canadian Mint - Canadian Gold Reserves

iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF

Часто сравнивают с MNT.TO:
MNT.TO с KILO.TOMNT.TO с CGL-C.TOMNT.TO с PHYS.TOMNT.TO с XGD.TOMNT.TO с CGL.TOMNT.TO с ZGLD.TOMNT.TO с GLDM
Часто сравнивают с XEG.TO:
XEG.TO с XLEXEG.TO с XEQT.TOXEG.TO с CNQ.TOXEG.TO с HXE.TOXEG.TO с ZEO.TOXEG.TO с XDIV.TOXEG.TO с XCG.TO

Доходность на риск

MNT.TO vs. XEG.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MNT.TO
Ранг доходности на риск MNT.TO: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNT.TO: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNT.TO: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNT.TO: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNT.TO: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNT.TO: 2323
Ранг коэф-та Мартина
XEG.TO
Ранг доходности на риск XEG.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEG.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEG.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEG.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEG.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEG.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MNT.TO c XEG.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royal Canadian Mint - Canadian Gold Reserves (MNT.TO) и iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MNT.TOXEG.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.95
3.27

-2.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.41
3.81

-2.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.51

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.15

6.68

-5.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.00

19.94

-16.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MNT.TO vs. XEG.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MNT.TO на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа XEG.TO равного 3.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MNT.TO и XEG.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MNT.TOXEG.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

3.27

-2.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

1.04

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.35

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.28

+0.15

Просадки

Сравнение просадок MNT.TO и XEG.TO

Максимальная просадка MNT.TO за все время составила -34.79%, что меньше максимальной просадки XEG.TO в -87.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNT.TO и XEG.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MNT.TOXEG.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.79%

-87.74%

+52.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.01%

-11.12%

-13.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.01%

-25.67%

+0.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.01%

-28.42%

+3.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.58%

-79.66%

+46.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.18%

-3.38%

-17.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.67%

-29.18%

+13.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.55%

3.72%

+5.83%

Волатильность

Сравнение волатильности MNT.TO и XEG.TO

Текущая волатильность для Royal Canadian Mint - Canadian Gold Reserves (MNT.TO) составляет 5.05%, в то время как у iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO) волатильность равна 9.24%. Это указывает на то, что MNT.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MNT.TOXEG.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.05%

9.24%

-4.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.07%

18.90%

+6.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.12%

22.74%

+7.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.29%

28.62%

-8.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.56%

33.40%

-13.84%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MNT.TO и XEG.TO

MNT.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XEG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MNT.TO
Royal Canadian Mint - Canadian Gold Reserves		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XEG.TO
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF		2.64%3.63%3.46%4.26%3.31%1.64%2.96%2.70%2.25%1.41%1.40%3.58%

Часто задаваемые вопросы

MNT.TO and XEG.TO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MNT.TO и XEG.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор