Сравнение MNT.TO с KXI
MNT.TO (Royal Canadian Mint - Canadian Gold Reserves) and KXI (iShares Global Consumer Staples ETF) are both exchange-traded funds - MNT.TO is a Gold fund, while KXI is a Consumer Staples Equities fund tracking the S&P Global Consumer Staples Index. Over the past 10 years, MNT.TO returned 12.87%/yr vs 7.09%/yr for KXI. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности MNT.TO и KXI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MNT.TO торгуется в CAD, в то время как KXI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения KXI были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MNT.TO показывает доходность -5.87%, что значительно ниже, чем у KXI с доходностью 9.72%. За последние 10 лет акции MNT.TO превзошли акции KXI по среднегодовой доходности: 12.87% против 7.09% соответственно.
MNT.TO
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -10.48%
- С начала года
- -5.87%
- 6 месяцев
- -7.90%
- 1 год
- 21.05%
- 3 года*
- 32.02%
- 5 лет*
- 20.37%
- 10 лет*
- 12.87%
KXI
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 3.09%
- С начала года
- 9.72%
- 6 месяцев
- 8.34%
- 1 год
- 8.67%
- 3 года*
- 8.87%
- 5 лет*
- 7.70%
- 10 лет*
- 7.09%
Сравнение доходности по годам MNT.TO и KXI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MNT.TO Royal Canadian Mint - Canadian Gold Reserves | -5.87% | 61.23% | 44.81% | 3.61% | 10.52% | -10.51% | 26.14% | 13.47% | 5.87% | 5.52% |
KXI iShares Global Consumer Staples ETF | 9.72% | 4.67% | 13.02% | -0.02% | -0.07% | 13.65% | 5.14% | 18.31% | -3.20% | 9.64% |
Correlation
The correlation between MNT.TO and KXI is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2012 г. | -0.02 |
The correlation between MNT.TO and KXI shifts across timeframes, from -0.02 (all time) to 0.08 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MNT.TO vs. KXI — Ранг доходности на риск
MNT.TO
KXI
Сравнение MNT.TO c KXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royal Canadian Mint - Canadian Gold Reserves (MNT.TO) и iShares Global Consumer Staples ETF (KXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MNT.TO | KXI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.12 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 0.88 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.05 | 1.97 | +0.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MNT.TO и KXI
Максимальная просадка MNT.TO за все время составила -34.79%, что больше максимальной просадки KXI в -25.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNT.TO и KXI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MNT.TO | KXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.79% | -25.89% | -8.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.55% | -9.84% | -18.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.55% | -9.84% | -18.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.55% | -13.54% | -15.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.58% | -18.71% | -14.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.98% | -3.44% | -21.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.85% | -4.71% | -11.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.32% | 4.44% | +5.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности MNT.TO и KXI
Royal Canadian Mint - Canadian Gold Reserves (MNT.TO) имеет более высокую волатильность в 7.78% по сравнению с iShares Global Consumer Staples ETF (KXI) с волатильностью 4.30%. Это указывает на то, что MNT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MNT.TO | KXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.78% | 4.30% | +3.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.95% | 10.32% | +15.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.85% | 13.09% | +17.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.49% | 14.07% | +6.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.66% | 15.23% | +4.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MNT.TO и KXI
MNT.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KXI iShares Global Consumer Staples ETF | 2.13% | 2.29% | 2.51% | 2.99% | 1.98% | 2.26% | 2.34% | 2.17% | 2.97% | 2.17% | 2.34% | 2.20% |
MNT.TO Royal Canadian Mint - Canadian Gold Reserves | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MNT.TO and KXI have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MNT.TO is categorized as Gold, while KXI is Consumer Staples Equities.
Подберите оптимальное распределение для MNT.TO и KXI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор