Сравнение MNS.TO с AGQ
MNS.TO (Royal Canadian Mint - Canadian Silver Reserves) and AGQ (ProShares Ultra Silver) are both Silver funds - MNS.TO tracks the N/A (Physical Bullion) while AGQ tracks the Bloomberg Silver Subindex (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, MNS.TO returned 16.36%/yr vs 12.43%/yr for AGQ. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MNS.TO charges 0.45%/yr vs 0.93%/yr for AGQ.
Доходность
Сравнение доходности MNS.TO и AGQ
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MNS.TO торгуется в CAD, в то время как AGQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AGQ были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MNS.TO показывает доходность -7.39%, что значительно выше, чем у AGQ с доходностью -28.21%. За последние 10 лет акции MNS.TO превзошли акции AGQ по среднегодовой доходности: 16.36% против 12.43% соответственно.
MNS.TO
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- 1.45%
- С начала года
- -7.39%
- 6 месяцев
- 23.60%
- 1 год
- 105.40%
- 3 года*
- 48.59%
- 5 лет*
- 23.53%
- 10 лет*
- 16.36%
AGQ
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- 2.77%
- С начала года
- -28.21%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 154.13%
- 3 года*
- 57.37%
- 5 лет*
- 19.15%
- 10 лет*
- 12.43%
Сравнение доходности по годам MNS.TO и AGQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MNS.TO Royal Canadian Mint - Canadian Silver Reserves | -7.39% | 161.12% | 41.73% | -5.85% | 5.27% | -15.46% | 45.70% | 9.85% | -1.65% | -1.63% |
AGQ ProShares Ultra Silver | -28.21% | 339.58% | 34.57% | -16.96% | -1.32% | -32.87% | 59.28% | 14.12% | -15.49% | -1.23% |
Correlation
The correlation between MNS.TO and AGQ is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2012 г. | 0.72 |
The correlation between MNS.TO and AGQ shifts across timeframes, from 0.72 (all time) to 0.82 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MNS.TO vs. AGQ — Ранг доходности на риск
MNS.TO
AGQ
Сравнение MNS.TO c AGQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royal Canadian Mint - Canadian Silver Reserves (MNS.TO) и ProShares Ultra Silver (AGQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MNS.TO | AGQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.33 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | 2.05 | +0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.11 | 3.87 | +2.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MNS.TO | AGQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | 1.30 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.26 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.20 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.04 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок MNS.TO и AGQ
Максимальная просадка MNS.TO за все время составила -51.12%, что меньше максимальной просадки AGQ в -97.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNS.TO и AGQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MNS.TO | AGQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.12% | -97.19% | +46.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.31% | -75.68% | +37.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.31% | -75.68% | +37.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.31% | -75.68% | +37.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.02% | -75.68% | +33.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.23% | -77.99% | +46.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.15% | -80.05% | +51.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.30% | 39.95% | -22.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности MNS.TO и AGQ
Текущая волатильность для Royal Canadian Mint - Canadian Silver Reserves (MNS.TO) составляет 15.53%, в то время как у ProShares Ultra Silver (AGQ) волатильность равна 33.37%. Это указывает на то, что MNS.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MNS.TO | AGQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.53% | 33.37% | -17.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.09% | 132.23% | -80.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.04% | 119.55% | -65.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.67% | 72.66% | -37.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.04% | 63.70% | -31.66% |
Сравнение комиссий MNS.TO и AGQ
MNS.TO берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии AGQ в 0.93%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MNS.TO и AGQ
Ни MNS.TO, ни AGQ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MNS.TO and AGQ have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MNS.TO is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MNS.TO is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.93% for AGQ.
MNS.TO tracks N/A (Physical Bullion), while AGQ tracks Bloomberg Silver Subindex (200%). They also come from different issuers: Royal Canadian Mint and ProShares. Their fees differ too: 0.45% for MNS.TO and 0.93% for AGQ.
Подберите оптимальное распределение для MNS.TO и AGQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор