Сравнение MNDFX с VVIAX
MNDFX (Manning & Napier Disciplined Value Series) and VVIAX (Vanguard Value Index Fund Admiral Shares) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, MNDFX returned 5.21%/yr vs 12.46%/yr for VVIAX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. MNDFX charges 0.54%/yr vs 0.05%/yr for VVIAX.
Доходность
Сравнение доходности MNDFX и VVIAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MNDFX показывает доходность 11.80%, а VVIAX немного выше – 12.21%. За последние 10 лет акции MNDFX уступали акциям VVIAX по среднегодовой доходности: 5.21% против 12.46% соответственно.
MNDFX
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 1.60%
- С начала года
- 11.80%
- 6 месяцев
- 12.69%
- 1 год
- 28.98%
- 3 года*
- 16.07%
- 5 лет*
- 8.79%
- 10 лет*
- 5.21%
VVIAX
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 3.21%
- С начала года
- 12.21%
- 6 месяцев
- 13.06%
- 1 год
- 26.79%
- 3 года*
- 18.23%
- 5 лет*
- 11.21%
- 10 лет*
- 12.46%
Сравнение доходности по годам MNDFX и VVIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MNDFX Manning & Napier Disciplined Value Series | 11.80% | 15.76% | 11.60% | 5.64% | -4.22% | 22.45% | 2.44% | -28.95% | -4.30% | 23.39% |
VVIAX Vanguard Value Index Fund Admiral Shares | 12.21% | 15.27% | 16.00% | 9.22% | -2.07% | 26.51% | 2.29% | 25.81% | -5.45% | 17.13% |
Correlation
The correlation between MNDFX and VVIAX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2008 г. | 0.95 |
The correlation between MNDFX and VVIAX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MNDFX vs. VVIAX — Ранг доходности на риск
MNDFX
VVIAX
Сравнение MNDFX c VVIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manning & Napier Disciplined Value Series (MNDFX) и Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MNDFX | VVIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.47 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.25 | 4.13 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.24 | 15.57 | -0.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MNDFX | VVIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.52 | 2.61 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.81 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.75 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.42 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок MNDFX и VVIAX
Максимальная просадка MNDFX за все время составила -62.03%, примерно равная максимальной просадке VVIAX в -59.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNDFX и VVIAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MNDFX | VVIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.03% | -59.32% | -2.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.70% | -6.36% | -0.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.04% | -14.39% | -1.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.87% | -17.14% | -0.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.03% | -36.80% | -25.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -0.02% | -0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.01% | -9.61% | -2.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.87% | 1.69% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности MNDFX и VVIAX
Текущая волатильность для Manning & Napier Disciplined Value Series (MNDFX) составляет 2.40%, в то время как у Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX) волатильность равна 2.57%. Это указывает на то, что MNDFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VVIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MNDFX | VVIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.40% | 2.57% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.16% | 7.59% | +0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.34% | 10.09% | +1.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.50% | 13.91% | +0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.67% | 16.74% | +4.93% |
Сравнение комиссий MNDFX и VVIAX
MNDFX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии VVIAX в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MNDFX и VVIAX
Дивидендная доходность MNDFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.79%, что больше доходности VVIAX в 1.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MNDFX Manning & Napier Disciplined Value Series | 8.79% | 9.64% | 10.46% | 7.81% | 9.77% | 7.31% | 1.93% | 5.18% | 15.02% | 24.95% | 4.89% | 15.83% |
VVIAX Vanguard Value Index Fund Admiral Shares | 1.85% | 2.04% | 2.30% | 2.45% | 2.51% | 2.14% | 2.55% | 2.49% | 2.72% | 2.29% | 2.45% | 2.60% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, MNDFX and VVIAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VVIAX has higher volatility (2.57%) compared to MNDFX (2.40%). In terms of maximum drawdown, MNDFX dropped -62.03% vs VVIAX's -59.32%.
VVIAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 2.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MNDFX и VVIAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор