PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MNDFX с MNBAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MNDFX с MNBAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MNDFX (Manning & Napier Disciplined Value Series) and MNBAX (Manning & Napier Pro-Blend Extended Term Series) are both mutual funds - MNDFX is a Large Cap Value Equities fund managed by Manning & Napier, while MNBAX is a Diversified Portfolio fund managed by Manning & Napier. Over the past 10 years, MNDFX returned 5.21%/yr vs 6.71%/yr for MNBAX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MNDFX charges 0.54%/yr vs 1.02%/yr for MNBAX.

Доходность

Сравнение доходности MNDFX и MNBAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Manning & Napier Disciplined Value Series (MNDFX) и Manning & Napier Pro-Blend Extended Term Series (MNBAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MNDFX показывает доходность 11.80%, что значительно выше, чем у MNBAX с доходностью 1.20%. За последние 10 лет акции MNDFX уступали акциям MNBAX по среднегодовой доходности: 5.21% против 6.71% соответственно.

MNDFX

1 день
-0.31%
1 месяц
1.60%
С начала года
11.80%
6 месяцев
12.69%
1 год
28.98%
3 года*
16.07%
5 лет*
8.79%
10 лет*
5.21%

MNBAX

1 день
-0.56%
1 месяц
1.15%
С начала года
1.20%
6 месяцев
2.03%
1 год
7.79%
3 года*
8.03%
5 лет*
3.10%
10 лет*
6.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MNDFX и MNBAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MNDFX
Manning & Napier Disciplined Value Series		11.80%15.76%11.60%5.64%-4.22%22.45%2.44%-28.95%-4.30%23.39%
MNBAX
Manning & Napier Pro-Blend Extended Term Series		1.20%10.01%7.16%13.16%-16.70%11.27%17.65%19.30%-4.31%14.90%

Correlation

The correlation between MNDFX and MNBAX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2008 г.

0.79

Over the past year, the correlation between MNDFX and MNBAX has dropped to 0.53 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Manning & Napier Disciplined Value Series

Manning & Napier Pro-Blend Extended Term Series

Часто сравнивают с MNDFX:
MNDFX с EXBAXMNDFX с EXHAXMNDFX с RAIIXMNDFX с EXDVXMNDFX с EXOSXMNDFX с MNHAXMNDFX с MNHYX
Часто сравнивают с MNBAX:
MNBAX с EXHAXMNBAX с EXDVXMNBAX с EXOSXMNBAX с EXBAXMNBAX с RAIIXMNBAX с EXCRXMNBAX с MNHYX

Доходность на риск

MNDFX vs. MNBAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MNDFX
Ранг доходности на риск MNDFX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNDFX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNDFX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNDFX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNDFX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNDFX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
MNBAX
Ранг доходности на риск MNBAX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNBAX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNBAX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNBAX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNBAX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNBAX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MNDFX c MNBAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manning & Napier Disciplined Value Series (MNDFX) и Manning & Napier Pro-Blend Extended Term Series (MNBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MNDFXMNBAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
1.01

+1.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.75
1.50

+2.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.18

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.25

0.94

+3.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.24

3.62

+11.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MNDFX vs. MNBAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MNDFX на текущий момент составляет 2.52, что выше коэффициента Шарпа MNBAX равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MNDFX и MNBAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MNDFXMNBAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

1.01

+1.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.33

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.69

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.47

-0.06

Просадки

Сравнение просадок MNDFX и MNBAX

Максимальная просадка MNDFX за все время составила -62.03%, что больше максимальной просадки MNBAX в -39.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNDFX и MNBAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MNDFXMNBAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.03%

-39.62%

-22.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.70%

-9.23%

+2.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.04%

-10.28%

-5.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.87%

-21.95%

+4.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.03%

-21.95%

-40.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-1.72%

+1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.01%

-6.66%

-5.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

2.38%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности MNDFX и MNBAX

Manning & Napier Disciplined Value Series (MNDFX) и Manning & Napier Pro-Blend Extended Term Series (MNBAX) имеют волатильность 2.40% и 2.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MNDFXMNBAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.40%

2.45%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.16%

6.88%

+1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.34%

8.55%

+2.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.50%

9.47%

+5.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.67%

9.73%

+11.94%

Сравнение комиссий MNDFX и MNBAX

MNDFX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии MNBAX в 1.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MNDFX и MNBAX

Дивидендная доходность MNDFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.79%, что меньше доходности MNBAX в 10.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MNBAX
Manning & Napier Pro-Blend Extended Term Series		10.02%10.14%4.23%1.81%3.68%5.12%6.49%4.49%5.73%6.53%1.15%2.05%
MNDFX
Manning & Napier Disciplined Value Series		8.79%9.64%10.46%7.81%9.77%7.31%1.93%5.18%15.02%24.95%4.89%15.83%

Часто задаваемые вопросы

MNDFX and MNBAX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MNBAX has higher volatility (2.45%) compared to MNDFX (2.40%). In terms of maximum drawdown, MNDFX dropped -62.03% vs MNBAX's -39.62%.

MNDFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MNDFX и MNBAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор