Сравнение MMSD с BSMR
MMSD (NYLI MacKay Muni Short Duration ETF) and BSMR (Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF) are both Municipal Bonds funds. MMSD is actively managed, while BSMR is passively managed. Over the past year, MMSD returned 4.73% vs 4.16% for BSMR. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. MMSD charges 0.25%/yr vs 0.18%/yr for BSMR.
Доходность
Сравнение доходности MMSD и BSMR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MMSD показывает доходность 1.26%, что значительно выше, чем у BSMR с доходностью 1.04%.
MMSD
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 1.26%
- 6 месяцев
- 1.63%
- 1 год
- 4.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BSMR
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 1.04%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 4.16%
- 3 года*
- 3.03%
- 5 лет*
- 0.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MMSD и BSMR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MMSD NYLI MacKay Muni Short Duration ETF | 1.26% | 3.66% |
BSMR Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF | 1.04% | 2.94% |
Correlation
The correlation between MMSD and BSMR is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2025 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MMSD vs. BSMR — Ранг доходности на риск
MMSD
BSMR
Сравнение MMSD c BSMR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYLI MacKay Muni Short Duration ETF (MMSD) и Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF (BSMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MMSD | BSMR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.74 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.53 | 7.37 | -3.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.49 | 23.41 | -9.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MMSD | BSMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.75 | 3.33 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.16 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.63 | 0.22 | +2.41 |
Просадки
Сравнение просадок MMSD и BSMR
Максимальная просадка MMSD за все время составила -1.35%, что меньше максимальной просадки BSMR в -13.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMSD и BSMR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MMSD | BSMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.35% | -13.49% | +12.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.35% | -0.57% | -0.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.50% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -12.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | 0.00% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.22% | -3.49% | +3.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.35% | 0.18% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности MMSD и BSMR
NYLI MacKay Muni Short Duration ETF (MMSD) имеет более высокую волатильность в 0.69% по сравнению с Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF (BSMR) с волатильностью 0.34%. Это указывает на то, что MMSD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MMSD | BSMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.69% | 0.34% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.43% | 0.92% | +0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73% | 1.25% | +0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.76% | 3.03% | -1.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.76% | 5.72% | -3.96% |
Сравнение комиссий MMSD и BSMR
MMSD берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии BSMR в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MMSD и BSMR
Дивидендная доходность MMSD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что больше доходности BSMR в 2.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSMR Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF | 2.72% | 2.77% | 2.78% | 2.72% | 1.40% | 1.00% | 1.49% | 0.45% |
MMSD NYLI MacKay Muni Short Duration ETF | 3.57% | 2.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MMSD and BSMR have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MMSD has higher volatility (0.69%) compared to BSMR (0.34%). In terms of maximum drawdown, MMSD dropped -1.35% vs BSMR's -13.49%.
On 1-year performance, MMSD leads with 4.73% vs 4.16% for BSMR. On fees, BSMR is cheaper at 0.18% per year. On volatility, BSMR has been the lower-risk option at 0.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MMSD has performed better with a 4.73% return vs 4.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BSMR is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for MMSD.
MMSD has the higher dividend yield at 3.57%, compared with 2.72% for BSMR.
They also come from different issuers: NYLI and Invesco. Their fees differ too: 0.25% for MMSD and 0.18% for BSMR.
BSMR currently has the higher Sharpe Ratio (3.33 vs 2.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MMSD и BSMR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор