Сравнение MMMA с BSMR
MMMA (NYLI MacKay Muni Allocation ETF) and BSMR (Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF) are both Municipal Bonds funds. MMMA is actively managed, while BSMR is passively managed. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. MMMA charges 0.35%/yr vs 0.18%/yr for BSMR.
Доходность
Сравнение доходности MMMA и BSMR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MMMA показывает доходность 3.25%, что значительно выше, чем у BSMR с доходностью 1.13%.
MMMA
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.12%
- 6 месяцев
- 2.34%
- С начала года
- 3.25%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BSMR
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.01%
- 6 месяцев
- 0.73%
- С начала года
- 1.13%
- 1 год
- 3.16%
- 3 года*
- 2.76%
- 5 лет*
- 0.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MMMA и BSMR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MMMA NYLI MacKay Muni Allocation ETF | 3.25% | 0.35% |
BSMR Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF | 1.13% | 0.25% |
Correlation
The correlation between MMMA and BSMR is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2025 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MMMA vs. BSMR — Ранг доходности на риск
MMMA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BSMR
Сравнение MMMA c BSMR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYLI MacKay Muni Allocation ETF (MMMA) и Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF (BSMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MMMA | BSMR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.51 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.60 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 17.69 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MMMA и BSMR
Максимальная просадка MMMA за все время составила -2.79%, что меньше максимальной просадки BSMR в -13.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMMA и BSMR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MMMA | BSMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.79% | -13.49% | +10.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.57% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.50% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -12.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.86% | -0.18% | -0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.53% | -3.43% | +2.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.18% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MMMA и BSMR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MMMA | BSMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.34% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.94% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.90% | 1.27% | +2.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.90% | 3.01% | +0.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.90% | 5.67% | -1.77% |
Сравнение комиссий MMMA и BSMR
MMMA берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии BSMR в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MMMA и BSMR
Дивидендная доходность MMMA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что меньше доходности BSMR в 2.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSMR Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF | 2.72% | 2.77% | 2.78% | 2.72% | 1.40% | 1.00% | 1.49% | 0.45% |
MMMA NYLI MacKay Muni Allocation ETF | 2.31% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MMMA and BSMR have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BSMR is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BSMR is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.35% for MMMA.
BSMR has the higher dividend yield at 2.72%, compared with 2.31% for MMMA.
They also come from different issuers: NYLI and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for MMMA and 0.18% for BSMR.
Подберите оптимальное распределение для MMMA и BSMR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор