PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MMKT с JPIB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MMKT с JPIB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Texas Capital Government Money Market ETF (MMKT) и JPMorgan International Bond Opportunities ETF (JPIB).

MMKT и JPIB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MMKT - это активно управляемый фонд от Texas Capital. Фонд был запущен 24 сент. 2024 г.. JPIB - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 5 апр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности MMKT и JPIB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Texas Capital Government Money Market ETF (MMKT) и JPMorgan International Bond Opportunities ETF (JPIB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MMKT и JPIB

2026 (YTD)20252024
MMKT
Texas Capital Government Money Market ETF		0.84%4.13%1.21%
JPIB
JPMorgan International Bond Opportunities ETF		-0.74%8.19%-1.12%

Доходность по периодам

С начала года, MMKT показывает доходность 0.84%, что значительно выше, чем у JPIB с доходностью -0.74%.

MMKT

1 день
0.00%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.84%
6 месяцев
1.84%
1 год
3.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JPIB

1 день
0.30%
1 месяц
-2.15%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
0.18%
1 год
5.05%
3 года*
5.26%
5 лет*
2.65%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Texas Capital Government Money Market ETF

JPMorgan International Bond Opportunities ETF

Часто сравнивают с MMKT:
MMKT с SGOVMMKT с BOXXMMKT с SBNDMMKT с BIVMMKT с UYLDMMKT с BNDMMKT с VUSXX
Часто сравнивают с JPIB:
JPIB с BNDXJPIB с JPIEJPIB с RCTIXJPIB с BNDJPIB с SCHDJPIB с JPSTJPIB с VUAG.L

Сравнение комиссий MMKT и JPIB

MMKT берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии JPIB в 0.50%.

JPIB
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
MMKT
Texas Capital Government Money Market ETF

Доходность на риск

MMKT vs. JPIB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MMKT
Ранг доходности на риск MMKT: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMKT: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMKT: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMKT: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMKT: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMKT: 100100
Ранг коэф-та Мартина
JPIB
Ранг доходности на риск JPIB: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPIB: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPIB: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPIB: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPIB: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPIB: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMKT c JPIB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Capital Government Money Market ETF (MMKT) и JPMorgan International Bond Opportunities ETF (JPIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MMKTJPIBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

15.70

1.40

+14.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

51.71

1.90

+49.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

12.67

1.28

+11.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

92.74

1.37

+91.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

753.30

6.20

+747.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MMKT vs. JPIB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MMKT на текущий момент составляет 15.70, что выше коэффициента Шарпа JPIB равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMKT и JPIB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MMKTJPIBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.70

1.40

+14.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

17.39

0.80

+16.60

Корреляция

Корреляция между MMKT и JPIB составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMKT и JPIB

Дивидендная доходность MMKT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что меньше доходности JPIB в 4.94%

TTM202520242023202220212020201920182017
MMKT
Texas Capital Government Money Market ETF		3.85%3.98%1.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JPIB
JPMorgan International Bond Opportunities ETF		4.94%4.85%4.57%4.35%3.10%2.59%3.14%4.66%5.83%1.81%

Просадки

Сравнение просадок MMKT и JPIB

Максимальная просадка MMKT за все время составила -0.04%, что меньше максимальной просадки JPIB в -13.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMKT и JPIB.

Загрузка...

Показатели просадок

MMKTJPIBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.04%

-13.13%

+13.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.04%

-3.75%

+3.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.57%

+2.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-1.94%

+1.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

0.83%

-0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности MMKT и JPIB

Текущая волатильность для Texas Capital Government Money Market ETF (MMKT) составляет 0.07%, в то время как у JPMorgan International Bond Opportunities ETF (JPIB) волатильность равна 2.20%. Это указывает на то, что MMKT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MMKTJPIBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.07%

2.20%

-2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.16%

2.62%

-2.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25%

3.61%

-3.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.24%

4.08%

-3.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.24%

4.45%

-4.21%