Сравнение MMKT с ARCM
MMKT (Texas Capital Government Money Market ETF) and ARCM (Arrow Reserve Capital Management ETF) are both exchange-traded funds - MMKT is a Money Market fund actively managed by Texas Capital, while ARCM is a Ultrashort Bond fund actively managed by Arrow Funds. Both are actively managed. Over the past year, MMKT returned 3.81% vs 3.72% for ARCM. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. MMKT charges 0.20%/yr vs 0.50%/yr for ARCM.
Доходность
Сравнение доходности MMKT и ARCM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MMKT показывает доходность 1.44%, что значительно выше, чем у ARCM с доходностью 1.36%.
MMKT
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARCM
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.36%
- 6 месяцев
- 1.63%
- 1 год
- 3.72%
- 3 года*
- 4.62%
- 5 лет*
- 3.16%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MMKT и ARCM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MMKT Texas Capital Government Money Market ETF | 1.44% | 4.13% | 1.21% |
ARCM Arrow Reserve Capital Management ETF | 1.36% | 4.11% | 1.09% |
Correlation
The correlation between MMKT and ARCM is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2024 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MMKT vs. ARCM — Ранг доходности на риск
MMKT
ARCM
Сравнение MMKT c ARCM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Capital Government Money Market ETF (MMKT) и Arrow Reserve Capital Management ETF (ARCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MMKT | ARCM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +8.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +44.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 15.14 | 4.50 | +10.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 153.44 | 29.94 | +123.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 910.67 | 243.82 | +666.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MMKT | ARCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.49 | 8.44 | +8.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 17.60 | 0.75 | +16.85 |
Просадки
Сравнение просадок MMKT и ARCM
Максимальная просадка MMKT за все время составила -0.04%, что меньше максимальной просадки ARCM в -4.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMKT и ARCM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MMKT | ARCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.04% | -4.08% | +4.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.02% | -0.12% | +0.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -3.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -0.73% | +0.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 0.02% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности MMKT и ARCM
Текущая волатильность для Texas Capital Government Money Market ETF (MMKT) составляет 0.05%, в то время как у Arrow Reserve Capital Management ETF (ARCM) волатильность равна 0.10%. Это указывает на то, что MMKT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARCM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MMKT | ARCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.05% | 0.10% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.13% | 0.32% | -0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23% | 0.44% | -0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.23% | 3.02% | -2.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.23% | 3.13% | -2.90% |
Сравнение комиссий MMKT и ARCM
MMKT берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии ARCM в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MMKT и ARCM
Дивидендная доходность MMKT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что сопоставимо с доходностью ARCM в 3.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCM Arrow Reserve Capital Management ETF | 3.73% | 4.13% | 4.87% | 4.26% | 0.90% | 0.02% | 0.84% | 2.32% | 1.91% | 0.62% |
MMKT Texas Capital Government Money Market ETF | 3.73% | 3.98% | 1.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MMKT and ARCM have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARCM has higher volatility (0.10%) compared to MMKT (0.05%). In terms of maximum drawdown, MMKT dropped -0.04% vs ARCM's -4.08%.
On 1-year performance, MMKT leads with 3.81% vs 3.72% for ARCM. On fees, MMKT is cheaper at 0.20% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MMKT has performed better with a 3.81% return vs 3.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MMKT is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.50% for ARCM.
MMKT and ARCM have nearly identical dividend yields, around 3.73%.
MMKT is categorized as Money Market, while ARCM is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Texas Capital and Arrow Funds. Their fees differ too: 0.20% for MMKT and 0.50% for ARCM.
MMKT currently has the higher Sharpe Ratio (16.49 vs 8.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MMKT и ARCM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор