Сравнение MMK с SGVT
MMK (State Street Prime Money Market ETF) and SGVT (Schwab Government Money Market ETF) are both Money Market funds. Both are actively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. MMK charges 0.18%/yr vs 0.28%/yr for SGVT.
Доходность
Сравнение доходности MMK и SGVT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MMK
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGVT
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.68%
- С начала года
- 1.82%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MMK и SGVT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MMK State Street Prime Money Market ETF | 1.53% |
SGVT Schwab Government Money Market ETF | 1.43% |
Correlation
The correlation between MMK and SGVT is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2026 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MMK vs. SGVT — Ранг доходности на риск
MMK
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SGVT
Сравнение MMK c SGVT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Prime Money Market ETF (MMK) и Schwab Government Money Market ETF (SGVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MMK | SGVT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 28.11 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 136.66 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1,088.58 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MMK и SGVT
Максимальная просадка MMK за все время составила -0.01%, что меньше максимальной просадки SGVT в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMK и SGVT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MMK | SGVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.01% | -0.03% | +0.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -0.00% | 0.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.00% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MMK и SGVT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MMK | SGVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.09% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.15% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18% | 0.22% | -0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.18% | 0.22% | -0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.18% | 0.22% | -0.04% |
Сравнение комиссий MMK и SGVT
MMK берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии SGVT в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MMK и SGVT
Дивидендная доходность MMK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности SGVT в 3.25%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MMK State Street Prime Money Market ETF | 1.38% | 0.00% |
SGVT Schwab Government Money Market ETF | 3.25% | 1.73% |
Часто задаваемые вопросы
MMK and SGVT have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MMK is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MMK is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.28% for SGVT.
SGVT has the higher dividend yield at 3.25%, compared with 1.38% for MMK.
They also come from different issuers: State Street and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.18% for MMK and 0.28% for SGVT.
Подберите оптимальное распределение для MMK и SGVT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор