Сравнение MMIN с MFLX
MMIN (IQ MacKay Municipal Insured ETF) and MFLX (First Trust Flexible Municipal High Income ETF) are both Municipal Bonds funds. MMIN is passively managed, while MFLX is actively managed. Over the past 5 years, MMIN returned 0.53%/yr vs -0.33%/yr for MFLX. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. MMIN charges 0.31%/yr vs 0.88%/yr for MFLX.
Доходность
Сравнение доходности MMIN и MFLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MMIN показывает доходность 2.23%, что значительно ниже, чем у MFLX с доходностью 3.78%.
MMIN
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -0.25%
- 6 месяцев
- 1.55%
- С начала года
- 2.23%
- 1 год
- 8.94%
- 3 года*
- 3.76%
- 5 лет*
- 0.53%
- 10 лет*
- —
MFLX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -0.14%
- 6 месяцев
- 2.85%
- С начала года
- 3.78%
- 1 год
- 9.70%
- 3 года*
- 5.57%
- 5 лет*
- -0.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MMIN и MFLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMIN IQ MacKay Municipal Insured ETF | 2.23% | 4.65% | 0.93% | 7.45% | -11.20% | 1.35% | 7.47% | 8.08% | 1.97% | 1.00% |
MFLX First Trust Flexible Municipal High Income ETF | 3.78% | 3.94% | 3.74% | 8.98% | -19.94% | 8.43% | 7.19% | 16.89% | -4.66% | -1.19% |
Correlation
The correlation between MMIN and MFLX is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2017 г. | 0.31 |
The correlation between MMIN and MFLX shifts across timeframes, from 0.31 (all time) to 0.50 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MMIN vs. MFLX — Ранг доходности на риск
MMIN
MFLX
Сравнение MMIN c MFLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ MacKay Municipal Insured ETF (MMIN) и First Trust Flexible Municipal High Income ETF (MFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MMIN | MFLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.53 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | 3.13 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.25 | 13.50 | -1.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MMIN и MFLX
Максимальная просадка MMIN за все время составила -16.87%, что меньше максимальной просадки MFLX в -26.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMIN и MFLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MMIN | MFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.87% | -26.76% | +9.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.87% | -3.11% | +0.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.22% | -8.18% | +0.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.87% | -25.88% | +9.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.91% | -3.36% | +2.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.27% | -8.11% | +3.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.73% | 0.72% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности MMIN и MFLX
Текущая волатильность для IQ MacKay Municipal Insured ETF (MMIN) составляет 0.67%, в то время как у First Trust Flexible Municipal High Income ETF (MFLX) волатильность равна 0.94%. Это указывает на то, что MMIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MMIN | MFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.67% | 0.94% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.50% | 3.09% | -0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.57% | 4.06% | -0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.03% | 10.34% | -5.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.93% | 11.23% | -4.30% |
Сравнение комиссий MMIN и MFLX
MMIN берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии MFLX в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MMIN и MFLX
Дивидендная доходность MMIN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что меньше доходности MFLX в 4.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFLX First Trust Flexible Municipal High Income ETF | 4.09% | 4.06% | 3.81% | 3.65% | 4.27% | 3.69% | 3.21% | 2.94% | 3.74% | 3.80% | 0.98% |
MMIN IQ MacKay Municipal Insured ETF | 4.02% | 4.07% | 3.96% | 3.73% | 2.93% | 1.72% | 2.21% | 2.75% | 2.78% | 0.47% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MMIN and MFLX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MFLX has higher volatility (0.94%) compared to MMIN (0.67%). In terms of maximum drawdown, MMIN dropped -16.87% vs MFLX's -26.76%.
On 5-year performance, MMIN leads with 0.53% vs -0.33% for MFLX. On fees, MMIN is cheaper at 0.31% per year. On volatility, MMIN has been the lower-risk option at 0.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, MMIN has performed better with a 0.53% return vs -0.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MMIN is cheaper with a 0.31% expense ratio, compared with 0.88% for MFLX.
MFLX has the higher dividend yield at 4.09%, compared with 4.02% for MMIN.
They also come from different issuers: New York Life and First Trust. Their fees differ too: 0.31% for MMIN and 0.88% for MFLX.
MMIN currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 2.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MMIN и MFLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор