Сравнение MMIN с IQSI
MMIN (IQ MacKay Municipal Insured ETF) and IQSI (IQ Candriam ESG International Equity ETF) are both exchange-traded funds - MMIN is a Municipal Bonds fund tracking the Bloomberg Barclays Municipal All Insured Bond Index, while IQSI is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the IQ Candriam ESG International Equity Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MMIN returned 0.53%/yr vs 8.47%/yr for IQSI. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. MMIN charges 0.31%/yr vs 0.15%/yr for IQSI.
Доходность
Сравнение доходности MMIN и IQSI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MMIN показывает доходность 2.23%, что значительно ниже, чем у IQSI с доходностью 10.10%.
MMIN
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -0.25%
- 6 месяцев
- 1.55%
- С начала года
- 2.23%
- 1 год
- 8.94%
- 3 года*
- 3.76%
- 5 лет*
- 0.53%
- 10 лет*
- —
IQSI
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -0.41%
- 6 месяцев
- 6.69%
- С начала года
- 10.10%
- 1 год
- 20.07%
- 3 года*
- 14.31%
- 5 лет*
- 8.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MMIN и IQSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMIN IQ MacKay Municipal Insured ETF | 2.23% | 4.65% | 0.93% | 7.45% | -11.20% | 1.35% | 7.47% | 0.16% |
IQSI IQ Candriam ESG International Equity ETF | 10.10% | 26.95% | 4.84% | 16.21% | -14.76% | 12.70% | 10.36% | 0.38% |
Correlation
The correlation between MMIN and IQSI is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2019 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MMIN vs. IQSI — Ранг доходности на риск
MMIN
IQSI
Сравнение MMIN c IQSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ MacKay Municipal Insured ETF (MMIN) и IQ Candriam ESG International Equity ETF (IQSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MMIN | IQSI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.23 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | 1.68 | +1.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.25 | 6.14 | +6.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MMIN и IQSI
Максимальная просадка MMIN за все время составила -16.87%, что меньше максимальной просадки IQSI в -31.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMIN и IQSI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MMIN | IQSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.87% | -31.90% | +15.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.87% | -12.00% | +9.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.22% | -14.02% | +6.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.87% | -29.86% | +12.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.91% | -1.65% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.27% | -6.40% | +2.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.73% | 3.28% | -2.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности MMIN и IQSI
Текущая волатильность для IQ MacKay Municipal Insured ETF (MMIN) составляет 0.67%, в то время как у IQ Candriam ESG International Equity ETF (IQSI) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что MMIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MMIN | IQSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.67% | 3.98% | -3.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.50% | 13.53% | -11.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.57% | 15.73% | -12.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.03% | 16.41% | -11.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.93% | 18.96% | -12.03% |
Сравнение комиссий MMIN и IQSI
MMIN берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии IQSI в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MMIN и IQSI
Дивидендная доходность MMIN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что больше доходности IQSI в 2.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQSI IQ Candriam ESG International Equity ETF | 2.71% | 2.75% | 2.79% | 2.98% | 2.89% | 2.75% | 1.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MMIN IQ MacKay Municipal Insured ETF | 4.02% | 4.07% | 3.96% | 3.73% | 2.93% | 1.72% | 2.21% | 2.75% | 2.78% | 0.47% |
Часто задаваемые вопросы
MMIN and IQSI have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IQSI has higher volatility (3.98%) compared to MMIN (0.67%). In terms of maximum drawdown, MMIN dropped -16.87% vs IQSI's -31.90%.
On 5-year performance, IQSI leads with 8.47% vs 0.53% for MMIN. On fees, IQSI is cheaper at 0.15% per year. On volatility, MMIN has been the lower-risk option at 0.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, IQSI has performed better with a 8.47% return vs 0.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IQSI is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.31% for MMIN.
MMIN has the higher dividend yield at 4.02%, compared with 2.71% for IQSI.
MMIN is categorized as Municipal Bonds, while IQSI is Foreign Large Cap Equities. MMIN tracks Bloomberg Barclays Municipal All Insured Bond Index, while IQSI tracks IQ Candriam ESG International Equity Index. Their fees differ too: 0.31% for MMIN and 0.15% for IQSI.
MMIN currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MMIN и IQSI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор