PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MMIN с CALI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MMIN с CALI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MMIN (IQ MacKay Municipal Insured ETF) and CALI (iShares Short-Term California Muni Active ETF) are both Municipal Bonds funds - MMIN tracks the Bloomberg Barclays Municipal All Insured Bond Index while CALI tracks the ICE AMT-Free California Municipal Index. Both are passively managed. Over the past year, MMIN returned 9.31% vs 2.99% for CALI. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. MMIN charges 0.31%/yr vs 0.08%/yr for CALI.

Доходность

Сравнение доходности MMIN и CALI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ MacKay Municipal Insured ETF (MMIN) и iShares Short-Term California Muni Active ETF (CALI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MMIN показывает доходность 2.32%, что значительно выше, чем у CALI с доходностью 0.91%.

MMIN

1 день
0.00%
1 месяц
0.85%
С начала года
2.32%
6 месяцев
2.74%
1 год
9.31%
3 года*
4.21%
5 лет*
0.74%
10 лет*
—

CALI

1 день
0.03%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.91%
6 месяцев
1.11%
1 год
2.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MMIN и CALI

2026 (YTD)202520242023
MMIN
IQ MacKay Municipal Insured ETF		2.32%4.65%0.93%3.57%
CALI
iShares Short-Term California Muni Active ETF		0.91%3.28%2.84%1.97%

Correlation

The correlation between MMIN and CALI is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2023 г.

0.41

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IQ MacKay Municipal Insured ETF

iShares Short-Term California Muni Active ETF

Часто сравнивают с MMIN:
MMIN с ACTHXMMIN с OVMMMIN с MMITMMIN с JMUBMMIN с ZTAXMMIN с IWFGMMIN с LQD
Часто сравнивают с CALI:
CALI с CMFCALI с VTECCALI с VCADXCALI с DFCACALI с NCATXCALI с MQYCALI с VTEB

Доходность на риск

MMIN vs. CALI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MMIN
Ранг доходности на риск MMIN: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMIN: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMIN: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMIN: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMIN: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMIN: 6565
Ранг коэф-та Мартина
CALI
Ранг доходности на риск CALI: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CALI: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALI: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALI: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALI: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALI: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMIN c CALI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ MacKay Municipal Insured ETF (MMIN) и iShares Short-Term California Muni Active ETF (CALI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MMINCALIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
3.97

-1.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.66
6.02

-2.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.94

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.25

4.49

-1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.93

22.91

-10.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MMIN vs. CALI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MMIN на текущий момент составляет 2.46, что ниже коэффициента Шарпа CALI равного 3.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMIN и CALI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MMINCALIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

3.97

-1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

2.84

-2.45

Просадки

Сравнение просадок MMIN и CALI

Максимальная просадка MMIN за все время составила -16.87%, что больше максимальной просадки CALI в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMIN и CALI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MMINCALIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.87%

-0.78%

-16.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.87%

-0.67%

-2.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.22%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

0.00%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.32%

-0.08%

-4.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

0.13%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности MMIN и CALI

IQ MacKay Municipal Insured ETF (MMIN) имеет более высокую волатильность в 1.16% по сравнению с iShares Short-Term California Muni Active ETF (CALI) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что MMIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CALI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MMINCALIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.16%

0.22%

+0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.49%

0.51%

+1.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.81%

0.76%

+3.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.02%

1.11%

+3.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.97%

1.11%

+5.86%

Сравнение комиссий MMIN и CALI

MMIN берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии CALI в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMIN и CALI

Дивидендная доходность MMIN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности CALI в 2.52%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CALI
iShares Short-Term California Muni Active ETF		2.52%2.62%3.14%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MMIN
IQ MacKay Municipal Insured ETF		4.12%4.07%3.96%3.73%2.93%1.72%2.21%2.75%2.78%0.47%

Часто задаваемые вопросы

MMIN and CALI have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MMIN has higher volatility (1.16%) compared to CALI (0.22%). In terms of maximum drawdown, MMIN dropped -16.87% vs CALI's -0.78%.

On 1-year performance, MMIN leads with 9.31% vs 2.99% for CALI. On fees, CALI is cheaper at 0.08% per year. On volatility, CALI has been the lower-risk option at 0.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MMIN has performed better with a 9.31% return vs 2.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CALI is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.31% for MMIN.

MMIN has the higher dividend yield at 4.12%, compared with 2.52% for CALI.

MMIN tracks Bloomberg Barclays Municipal All Insured Bond Index, while CALI tracks ICE AMT-Free California Municipal Index. They also come from different issuers: New York Life and iShares. Their fees differ too: 0.31% for MMIN and 0.08% for CALI.

CALI currently has the higher Sharpe Ratio (3.97 vs 2.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MMIN и CALI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор