PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MMHVX с ALLW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MMHVX с ALLW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MMHVX (MainStay MacKay High Yield Municipal Bond Fund) and ALLW (SPDR Bridgewater All Weather ETF) are both funds - MMHVX is a High Yield Muni fund managed by MainStay, while ALLW is a Tactical Allocation fund actively managed by State Street. Over the past year, MMHVX returned 8.92% vs 22.39% for ALLW. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. MMHVX charges 0.87%/yr vs 0.85%/yr for ALLW.

Доходность

Сравнение доходности MMHVX и ALLW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MainStay MacKay High Yield Municipal Bond Fund (MMHVX) и SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MMHVX показывает доходность 2.88%, что значительно ниже, чем у ALLW с доходностью 9.24%.

MMHVX

1 день
0.00%
1 месяц
1.19%
С начала года
2.88%
6 месяцев
3.16%
1 год
8.92%
3 года*
5.41%
5 лет*
1.12%
10 лет*
3.25%

ALLW

1 день
0.03%
1 месяц
0.40%
С начала года
9.24%
6 месяцев
8.84%
1 год
22.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MMHVX и ALLW

2026 (YTD)2025
MMHVX
MainStay MacKay High Yield Municipal Bond Fund		2.88%2.87%
ALLW
SPDR Bridgewater All Weather ETF		9.24%15.04%

Correlation

The correlation between MMHVX and ALLW is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2025 г.

0.32

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MainStay MacKay High Yield Municipal Bond Fund

SPDR Bridgewater All Weather ETF

Часто сравнивают с MMHVX:
MMHVX с VTEBMMHVX с VWAHXMMHVX с MNOVXMMHVX с MECVXMMHVX с MCYVXMMHVX с MSCVXMMHVX с MTFEX
Часто сравнивают с ALLW:
ALLW с SPYALLW с UPARALLW с VOOALLW с PRPFXALLW с COROALLW с GLDMALLW с GVIP

Доходность на риск

MMHVX vs. ALLW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MMHVX
Ранг доходности на риск MMHVX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMHVX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMHVX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMHVX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMHVX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMHVX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
ALLW
Ранг доходности на риск ALLW: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALLW: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALLW: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALLW: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALLW: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALLW: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMHVX c ALLW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay MacKay High Yield Municipal Bond Fund (MMHVX) и SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MMHVXALLWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.62
2.15

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.29
2.90

+1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

1.39

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.02

3.11

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.60

13.20

-2.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MMHVX vs. ALLW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MMHVX на текущий момент составляет 2.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ALLW равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMHVX и ALLW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MMHVXALLWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.62

2.15

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

1.62

-0.56

Просадки

Сравнение просадок MMHVX и ALLW

Максимальная просадка MMHVX за все время составила -20.86%, что больше максимальной просадки ALLW в -8.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMHVX и ALLW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MMHVXALLWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.86%

-8.78%

-12.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.11%

-7.23%

+4.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.16%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.86%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.76%

+0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.20%

-1.20%

-2.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

1.70%

-0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности MMHVX и ALLW

Текущая волатильность для MainStay MacKay High Yield Municipal Bond Fund (MMHVX) составляет 1.35%, в то время как у SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW) волатильность равна 3.39%. Это указывает на то, что MMHVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALLW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MMHVXALLWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.35%

3.39%

-2.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.58%

8.71%

-6.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.58%

10.52%

-6.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.66%

12.52%

-6.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.33%

12.52%

-7.19%

Сравнение комиссий MMHVX и ALLW

MMHVX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии ALLW в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMHVX и ALLW

Дивидендная доходность MMHVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что меньше доходности ALLW в 4.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALLW
SPDR Bridgewater All Weather ETF		4.28%4.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MMHVX
MainStay MacKay High Yield Municipal Bond Fund		3.97%5.31%3.98%3.28%3.47%2.71%3.32%3.83%3.91%3.92%4.20%4.40%

Часто задаваемые вопросы

MMHVX and ALLW have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ALLW has higher volatility (3.39%) compared to MMHVX (1.35%). In terms of maximum drawdown, MMHVX dropped -20.86% vs ALLW's -8.78%.

MMHVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MMHVX и ALLW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор