PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLXIX с JEEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MLXIX с JEEIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst Energy Infrastructure Fund (MLXIX) и JHancock Infrastructure Fund (JEEIX).

MLXIX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 21 дек. 2014 г.. JEEIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 19 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности MLXIX и JEEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catalyst Energy Infrastructure Fund (MLXIX) и JHancock Infrastructure Fund (JEEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MLXIX и JEEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MLXIX
Catalyst Energy Infrastructure Fund		35.24%-8.56%45.26%15.34%27.02%42.04%-20.02%12.05%-18.48%-13.83%
JEEIX
JHancock Infrastructure Fund		11.67%25.51%13.24%4.74%-8.48%13.97%2.53%23.46%-1.43%17.09%

Доходность по периодам

С начала года, MLXIX показывает доходность 35.24%, что значительно выше, чем у JEEIX с доходностью 11.67%. За последние 10 лет акции MLXIX превзошли акции JEEIX по среднегодовой доходности: 15.06% против 9.62% соответственно.

MLXIX

1 день
-1.51%
1 месяц
14.05%
С начала года
35.24%
6 месяцев
26.46%
1 год
21.20%
3 года*
27.68%
5 лет*
25.39%
10 лет*
15.06%

JEEIX

1 день
0.66%
1 месяц
-3.68%
С начала года
11.67%
6 месяцев
15.45%
1 год
27.03%
3 года*
18.11%
5 лет*
10.71%
10 лет*
9.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catalyst Energy Infrastructure Fund

JHancock Infrastructure Fund

Часто сравнивают с MLXIX:
MLXIX с VUAA.LMLXIX с SPYMLXIX с MBXAXMLXIX с CLTAXMLXIX с MBXIXMLXIX с TRXAXMLXIX с ATRFX
Часто сравнивают с JEEIX:
JEEIX с IGNAXJEEIX с NMFIXJEEIX с DLDRXJEEIX с FNARXJEEIX с GGINXJEEIX с TORIXJEEIX с APWEX

Сравнение комиссий MLXIX и JEEIX

MLXIX берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии JEEIX в 0.95%.

MLXIX
Catalyst Energy Infrastructure Fund
JEEIX
JHancock Infrastructure Fund

Доходность на риск

MLXIX vs. JEEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLXIX
Ранг доходности на риск MLXIX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLXIX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLXIX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLXIX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLXIX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLXIX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
JEEIX
Ранг доходности на риск JEEIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEEIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEEIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEEIX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEEIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEEIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLXIX c JEEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst Energy Infrastructure Fund (MLXIX) и JHancock Infrastructure Fund (JEEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MLXIXJEEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

2.33

-1.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

3.01

-1.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.46

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

3.62

-2.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.36

16.58

-14.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MLXIX vs. JEEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLXIX на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа JEEIX равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLXIX и JEEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MLXIXJEEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

2.33

-1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.15

0.84

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.68

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.64

-0.41

Корреляция

Корреляция между MLXIX и JEEIX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLXIX и JEEIX

Дивидендная доходность MLXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.52%, что больше доходности JEEIX в 2.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MLXIX
Catalyst Energy Infrastructure Fund		6.52%8.26%5.02%6.67%7.15%8.26%14.52%15.93%15.62%11.37%8.76%11.47%
JEEIX
JHancock Infrastructure Fund		2.14%2.37%2.48%2.25%1.93%6.70%2.24%4.69%4.25%2.29%2.27%1.42%

Просадки

Сравнение просадок MLXIX и JEEIX

Максимальная просадка MLXIX за все время составила -76.78%, что больше максимальной просадки JEEIX в -30.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLXIX и JEEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MLXIXJEEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.78%

-30.39%

-46.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.50%

-7.76%

-8.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.14%

-22.02%

-0.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.63%

-30.39%

-42.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.51%

-3.68%

+2.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.47%

-4.47%

-19.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.33%

1.69%

+6.64%

Волатильность

Сравнение волатильности MLXIX и JEEIX

Catalyst Energy Infrastructure Fund (MLXIX) имеет более высокую волатильность в 6.04% по сравнению с JHancock Infrastructure Fund (JEEIX) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что MLXIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MLXIXJEEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.04%

3.59%

+2.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.30%

6.93%

+6.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.26%

11.92%

+11.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.13%

12.79%

+9.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.33%

14.17%

+14.16%