Сравнение MLPS.L с MLPQ.L
MLPS.L (Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF) and MLPQ.L (Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF) are both Energy Equities funds from Invesco tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, MLPS.L returned 6.96%/yr vs 6.97%/yr for MLPQ.L. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MLPS.L и MLPQ.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MLPS.L торгуется в USD, в то время как MLPQ.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MLPQ.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MLPS.L показывает доходность 18.77%, а MLPQ.L немного ниже – 18.65%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MLPS.L имеют среднегодовую доходность 6.96%, а акции MLPQ.L немного впереди с 6.97%.
MLPS.L
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -0.14%
- С начала года
- 18.77%
- 6 месяцев
- 14.57%
- 1 год
- 15.67%
- 3 года*
- 18.83%
- 5 лет*
- 17.28%
- 10 лет*
- 6.96%
MLPQ.L
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- 18.65%
- 6 месяцев
- 14.71%
- 1 год
- 15.68%
- 3 года*
- 18.74%
- 5 лет*
- 17.29%
- 10 лет*
- 6.97%
Сравнение доходности по годам MLPS.L и MLPQ.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPS.L Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF | 18.77% | 2.44% | 22.62% | 19.38% | 31.92% | 36.78% | -31.20% | 7.20% | -14.89% | -8.69% |
MLPQ.L Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF | 18.65% | 2.66% | 22.56% | 18.90% | 31.70% | 37.39% | -31.51% | 8.01% | -15.08% | -8.97% |
Correlation
The correlation between MLPS.L and MLPQ.L is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2013 г. | 0.96 |
The correlation between MLPS.L and MLPQ.L has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов MLPS.L и MLPQ.L
Секторы
MLPS.L
MLPQ.L
Энергетика
Коммунальные услуги
Промышленность
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Энергетика
MLPS.L
MLPQ.L
Коммунальные услуги
MLPS.L
MLPQ.L
Промышленность
MLPS.L
MLPQ.L
Сырьевые материалы
MLPS.L
-
MLPQ.L
-
Коммуникационные услуги
MLPS.L
-
MLPQ.L
-
Потребительский циклический сектор
MLPS.L
-
MLPQ.L
-
Потребительский защитный сектор
MLPS.L
-
MLPQ.L
-
Финансовые услуги
MLPS.L
-
MLPQ.L
-
Здравоохранение
MLPS.L
-
MLPQ.L
-
Недвижимость
MLPS.L
-
MLPQ.L
-
Технологии
MLPS.L
-
MLPQ.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MLPS.L vs. MLPQ.L — Ранг доходности на риск
MLPS.L
MLPQ.L
Сравнение MLPS.L c MLPQ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (MLPS.L) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (MLPQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MLPS.L | MLPQ.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.18 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 1.94 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.78 | 4.92 | -0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLPS.L | MLPQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 1.04 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.84 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.25 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.15 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок MLPS.L и MLPQ.L
Максимальная просадка MLPS.L за все время составила -82.23%, примерно равная максимальной просадке MLPQ.L в -82.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPS.L и MLPQ.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MLPS.L | MLPQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.23% | -82.34% | +0.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.45% | -8.06% | -0.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.67% | -17.57% | -0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.76% | -21.57% | -0.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.70% | -75.81% | +0.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.27% | -3.44% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.25% | -28.24% | -0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 3.18% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLPS.L и MLPQ.L
Текущая волатильность для Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (MLPS.L) составляет 5.31%, в то время как у Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (MLPQ.L) волатильность равна 5.62%. Это указывает на то, что MLPS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MLPQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MLPS.L | MLPQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.31% | 5.62% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.80% | 12.03% | -1.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.13% | 15.07% | -0.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.41% | 20.48% | -0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.54% | 28.38% | +0.16% |
Сравнение комиссий MLPS.L и MLPQ.L
И MLPS.L, и MLPQ.L имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLPS.L и MLPQ.L
Ни MLPS.L, ни MLPQ.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, MLPS.L and MLPQ.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MLPS.L and MLPQ.L have the same expense ratio: 0.50% per year.
Both ETFs track MSCI World/Energy NR USD.
Подберите оптимальное распределение для MLPS.L и MLPQ.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор