PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLPS.L с GCLE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MLPS.L с GCLE.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MLPS.L (Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF) and GCLE.L (Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc) are both Energy Equities funds from Invesco - MLPS.L tracks the MSCI World/Energy NR USD while GCLE.L tracks the WilderHill New Energy Global Innovation Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MLPS.L returned 17.28%/yr vs -4.57%/yr for GCLE.L. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. MLPS.L charges 0.50%/yr vs 0.60%/yr for GCLE.L.

Доходность

Сравнение доходности MLPS.L и GCLE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (MLPS.L) и Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MLPS.L показывает доходность 18.77%, что значительно ниже, чем у GCLE.L с доходностью 35.86%.

MLPS.L

1 день
-0.63%
1 месяц
-0.14%
С начала года
18.77%
6 месяцев
14.57%
1 год
15.67%
3 года*
18.83%
5 лет*
17.28%
10 лет*
6.96%

GCLE.L

1 день
-1.02%
1 месяц
2.63%
С начала года
35.86%
6 месяцев
37.32%
1 год
86.76%
3 года*
8.04%
5 лет*
-4.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MLPS.L и GCLE.L

2026 (YTD)20252024202320222021
MLPS.L
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF		18.77%2.44%22.62%19.38%31.92%11.93%
GCLE.L
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc		35.86%41.98%-26.51%-10.51%-30.63%-22.82%

Correlation

The correlation between MLPS.L and GCLE.L is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2021 г.

0.38

The correlation between MLPS.L and GCLE.L shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.38 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MLPS.L и GCLE.L

Секторы
MLPS.L
GCLE.L

Энергетика

96.7%
13.0%

Коммунальные услуги

3.2%
16.2%

Промышленность

0.2%
48.1%

Сырьевые материалы

-

3.4%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

10.0%

Потребительский защитный сектор

-

0.9%

Финансовые услуги

-

0.9%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

6.8%

Энергетика

MLPS.L
96.7%
GCLE.L
13.0%

Коммунальные услуги

MLPS.L
3.2%
GCLE.L
16.2%

Промышленность

MLPS.L
0.2%
GCLE.L
48.1%

Сырьевые материалы

MLPS.L

-

GCLE.L
3.4%

Коммуникационные услуги

MLPS.L

-

GCLE.L

-

Потребительский циклический сектор

MLPS.L

-

GCLE.L
10.0%

Потребительский защитный сектор

MLPS.L

-

GCLE.L
0.9%

Финансовые услуги

MLPS.L

-

GCLE.L
0.9%

Здравоохранение

MLPS.L

-

GCLE.L

-

Недвижимость

MLPS.L

-

GCLE.L

-

Технологии

MLPS.L

-

GCLE.L
6.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF

Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с MLPS.L:
MLPS.L с TDIV.ASMLPS.L с SCHDMLPS.L с MLPAMLPS.L с AMLPMLPS.L с QQQMLPS.L с DUKMLPS.L с ET
Часто сравнивают с GCLE.L:
GCLE.L с CWEU.LGCLE.L с GLDGCLE.L с NRJL.LGCLE.L с RENG.LGCLE.L с GCED.LGCLE.L с INRG.LGCLE.L с ANRJ.L

Доходность на риск

MLPS.L vs. GCLE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLPS.L
Ранг доходности на риск MLPS.L: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPS.L: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPS.L: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPS.L: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPS.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPS.L: 3232
Ранг коэф-та Мартина
GCLE.L
Ранг доходности на риск GCLE.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCLE.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCLE.L: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCLE.L: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCLE.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCLE.L: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLPS.L c GCLE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (MLPS.L) и Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MLPS.LGCLE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
3.76

-2.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.56
4.48

-2.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.59

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

7.62

-5.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.78

25.76

-20.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MLPS.L vs. GCLE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLPS.L на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа GCLE.L равного 3.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLPS.L и GCLE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MLPS.LGCLE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

3.76

-2.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

-0.16

+1.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

-0.24

+0.39

Просадки

Сравнение просадок MLPS.L и GCLE.L

Максимальная просадка MLPS.L за все время составила -82.23%, что больше максимальной просадки GCLE.L в -72.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPS.L и GCLE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MLPS.LGCLE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.23%

-72.13%

-10.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.45%

-11.33%

+2.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.67%

-53.23%

+35.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.76%

-69.88%

+48.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.27%

-32.08%

+28.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.25%

-44.86%

+16.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

3.36%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности MLPS.L и GCLE.L

Текущая волатильность для Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (MLPS.L) составляет 5.31%, в то время как у Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLE.L) волатильность равна 9.27%. Это указывает на то, что MLPS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCLE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MLPS.LGCLE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

9.27%

-3.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.80%

16.27%

-5.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.13%

22.99%

-8.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.41%

28.50%

-8.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.54%

29.03%

-0.49%

Сравнение комиссий MLPS.L и GCLE.L

MLPS.L берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии GCLE.L в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPS.L и GCLE.L

Ни MLPS.L, ни GCLE.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

MLPS.L and GCLE.L have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MLPS.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MLPS.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for GCLE.L.

MLPS.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while GCLE.L tracks WilderHill New Energy Global Innovation Index. Their fees differ too: 0.50% for MLPS.L and 0.60% for GCLE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MLPS.L и GCLE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор