Сравнение MLPQ.L с XDW0.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (MLPQ.L) и Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L).
MLPQ.L и XDW0.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MLPQ.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI World/Energy NR USD. Фонд был запущен 15 мая 2013 г.. XDW0.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World/Energy NR USD. Фонд был запущен 9 мар. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MLPQ.L и XDW0.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MLPQ.L и XDW0.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPQ.L Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF | 15.58% | -4.55% | 24.63% | 12.94% | 47.46% | 38.65% | -33.55% | 3.85% | -9.99% | -16.88% |
XDW0.L Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C | 34.26% | 6.49% | 3.89% | -1.50% | 63.67% | 40.54% | -32.44% | 5.86% | -10.68% | -3.77% |
Разные валюты инструментов
MLPQ.L торгуется в GBp, в то время как XDW0.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDW0.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MLPQ.L показывает доходность 15.58%, что значительно ниже, чем у XDW0.L с доходностью 34.26%.
MLPQ.L
- 1 день
- -4.01%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- 15.58%
- 6 месяцев
- 15.47%
- 1 год
- 2.50%
- 3 года*
- 15.47%
- 5 лет*
- 21.41%
- 10 лет*
- 10.23%
XDW0.L
- 1 день
- -5.00%
- 1 месяц
- 7.09%
- С начала года
- 34.26%
- 6 месяцев
- 37.39%
- 1 год
- 32.94%
- 3 года*
- 15.29%
- 5 лет*
- 22.93%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MLPQ.L и XDW0.L
MLPQ.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XDW0.L в 0.25%.
Доходность на риск
MLPQ.L vs. XDW0.L — Ранг доходности на риск
MLPQ.L
XDW0.L
Сравнение MLPQ.L c XDW0.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (MLPQ.L) и Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MLPQ.L | XDW0.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.13 | 1.58 | -1.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.29 | 2.02 | -1.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.30 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | 2.57 | -2.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.34 | 8.29 | -7.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLPQ.L | XDW0.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | 1.58 | -1.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.08 | 0.97 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.44 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между MLPQ.L и XDW0.L составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLPQ.L и XDW0.L
Ни MLPQ.L, ни XDW0.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок MLPQ.L и XDW0.L
Максимальная просадка MLPQ.L за все время составила -75.62%, что больше максимальной просадки XDW0.L в -59.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPQ.L и XDW0.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| MLPQ.L | XDW0.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.62% | -63.72% | -11.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.22% | -18.44% | +2.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.04% | -26.47% | +7.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.07% | -63.72% | -10.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.80% | -5.20% | +0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.24% | -12.40% | -7.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.18% | 3.50% | +2.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLPQ.L и XDW0.L
Текущая волатильность для Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (MLPQ.L) составляет 5.99%, в то время как у Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L) волатильность равна 8.13%. Это указывает на то, что MLPQ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDW0.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MLPQ.L | XDW0.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.99% | 8.13% | -2.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.70% | 13.58% | -2.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.28% | 20.74% | -1.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.79% | 23.56% | -3.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.92% | 25.44% | +2.48% |