PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLPQ.L с INRG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MLPQ.L с INRG.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (MLPQ.L) и iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (INRG.L).

MLPQ.L и INRG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MLPQ.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI World/Energy NR USD. Фонд был запущен 15 мая 2013 г.. INRG.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Clean Energy TR USD. Фонд был запущен 9 июл. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MLPQ.L и INRG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (MLPQ.L) и iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (INRG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MLPQ.L и INRG.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MLPQ.L
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF		15.58%-4.55%24.63%12.94%47.46%38.65%-33.55%3.85%-9.99%-16.88%
INRG.L
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)		13.43%34.16%-24.63%-23.98%5.40%-23.91%134.72%38.52%-3.45%9.49%

Доходность по периодам

С начала года, MLPQ.L показывает доходность 15.58%, что значительно выше, чем у INRG.L с доходностью 13.43%. За последние 10 лет акции MLPQ.L превзошли акции INRG.L по среднегодовой доходности: 10.23% против 9.43% соответственно.

MLPQ.L

1 день
-4.01%
1 месяц
-1.26%
С начала года
15.58%
6 месяцев
15.47%
1 год
2.50%
3 года*
15.47%
5 лет*
21.41%
10 лет*
10.23%

INRG.L

1 день
2.31%
1 месяц
2.18%
С начала года
13.43%
6 месяцев
19.43%
1 год
58.29%
3 года*
-3.61%
5 лет*
-3.83%
10 лет*
9.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF

iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с MLPQ.L:
MLPQ.L с AMLPMLPQ.L с MLPZXMLPQ.L с IEDL.LMLPQ.L с ^SIXUMLPQ.L с FSENXMLPQ.L с NCLP.LMLPQ.L с TRIN
Часто сравнивают с INRG.L:
INRG.L с ICLNINRG.L с TANINRG.L с RENW.DEINRG.L с V3AB.LINRG.L с WDNR.DEINRG.L с ACESINRG.L с VUAG.L

Сравнение комиссий MLPQ.L и INRG.L

MLPQ.L берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии INRG.L в 0.65%.

INRG.L
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)
MLPQ.L
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF

Доходность на риск

MLPQ.L vs. INRG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLPQ.L
Ранг доходности на риск MLPQ.L: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPQ.L: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPQ.L: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPQ.L: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPQ.L: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPQ.L: 1414
Ранг коэф-та Мартина
INRG.L
Ранг доходности на риск INRG.L: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INRG.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INRG.L: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INRG.L: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INRG.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INRG.L: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLPQ.L c INRG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (MLPQ.L) и iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (INRG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MLPQ.LINRG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.13

2.52

-2.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.29

3.30

-3.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.41

-0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.17

4.57

-4.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.34

13.21

-12.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MLPQ.L vs. INRG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLPQ.L на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа INRG.L равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLPQ.L и INRG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MLPQ.LINRG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

2.52

-2.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.08

-0.15

+1.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.37

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

-0.04

+0.22

Корреляция

Корреляция между MLPQ.L и INRG.L составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPQ.L и INRG.L

MLPQ.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность INRG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MLPQ.L
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
INRG.L
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)		1.18%1.34%1.24%0.80%0.51%0.74%0.48%1.60%2.81%2.83%2.73%2.55%

Просадки

Сравнение просадок MLPQ.L и INRG.L

Максимальная просадка MLPQ.L за все время составила -75.62%, что меньше максимальной просадки INRG.L в -85.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPQ.L и INRG.L.

Загрузка...

Показатели просадок

MLPQ.LINRG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.62%

-85.70%

+10.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.22%

-12.62%

-3.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.04%

-57.62%

+38.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.07%

-65.78%

-8.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.80%

-41.53%

+36.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.24%

-58.14%

+37.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.18%

4.37%

+1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности MLPQ.L и INRG.L

Текущая волатильность для Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (MLPQ.L) составляет 5.99%, в то время как у iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (INRG.L) волатильность равна 7.29%. Это указывает на то, что MLPQ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INRG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MLPQ.LINRG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.99%

7.29%

-1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.70%

18.33%

-7.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.28%

23.01%

-3.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.79%

24.95%

-5.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.92%

25.18%

+2.74%