Сравнение MLPQ.L с ENGY.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (MLPQ.L) и SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF (ENGY.L).
MLPQ.L и ENGY.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MLPQ.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI World/Energy NR USD. Фонд был запущен 15 мая 2013 г.. ENGY.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World/Energy NR USD. Фонд был запущен 5 дек. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MLPQ.L и ENGY.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MLPQ.L и ENGY.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPQ.L Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF | 15.58% | -4.55% | 24.63% | 12.94% | 47.46% | 38.65% | -33.55% | 3.85% | -9.99% | -16.88% |
ENGY.L SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF | 38.21% | 20.88% | -9.65% | 5.12% | 45.92% | 28.63% | -28.47% | 6.25% | -0.53% | 8.91% |
Разные валюты инструментов
MLPQ.L торгуется в GBp, в то время как ENGY.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ENGY.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MLPQ.L показывает доходность 15.58%, что значительно ниже, чем у ENGY.L с доходностью 38.21%. За последние 10 лет акции MLPQ.L уступали акциям ENGY.L по среднегодовой доходности: 10.23% против 13.43% соответственно.
MLPQ.L
- 1 день
- -4.01%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- 15.58%
- 6 месяцев
- 15.47%
- 1 год
- 2.50%
- 3 года*
- 15.47%
- 5 лет*
- 21.41%
- 10 лет*
- 10.23%
ENGY.L
- 1 день
- -4.13%
- 1 месяц
- 14.06%
- С начала года
- 38.21%
- 6 месяцев
- 43.93%
- 1 год
- 46.89%
- 3 года*
- 17.91%
- 5 лет*
- 22.27%
- 10 лет*
- 13.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MLPQ.L и ENGY.L
MLPQ.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии ENGY.L в 0.18%.
Доходность на риск
MLPQ.L vs. ENGY.L — Ранг доходности на риск
MLPQ.L
ENGY.L
Сравнение MLPQ.L c ENGY.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (MLPQ.L) и SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF (ENGY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MLPQ.L | ENGY.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.13 | 2.08 | -1.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.29 | 2.53 | -2.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.38 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | 3.19 | -3.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.34 | 12.05 | -11.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLPQ.L | ENGY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | 2.08 | -1.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.08 | 1.00 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.65 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.55 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между MLPQ.L и ENGY.L составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLPQ.L и ENGY.L
Ни MLPQ.L, ни ENGY.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок MLPQ.L и ENGY.L
Максимальная просадка MLPQ.L за все время составила -75.62%, что больше максимальной просадки ENGY.L в -56.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPQ.L и ENGY.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| MLPQ.L | ENGY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.62% | -58.56% | -17.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.22% | -20.96% | +4.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.04% | -26.50% | +7.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.07% | -58.56% | -15.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.80% | -4.25% | -0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.24% | -13.14% | -7.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.18% | 4.11% | +2.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLPQ.L и ENGY.L
Текущая волатильность для Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (MLPQ.L) составляет 5.99%, в то время как у SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF (ENGY.L) волатильность равна 8.96%. Это указывает на то, что MLPQ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENGY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MLPQ.L | ENGY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.99% | 8.96% | -2.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.70% | 15.00% | -4.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.28% | 22.49% | -3.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.79% | 23.88% | -4.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.92% | 29.30% | -1.38% |