PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLPP.L с XLKQ.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MLPP.L с XLKQ.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MLPP.L (Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)) and XLKQ.L (Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc) are both exchange-traded funds - MLPP.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD, while XLKQ.L is a Technology Equities fund tracking the S&P Select Sector Capped 20% Technology Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MLPP.L returned 3.95%/yr vs 27.22%/yr for XLKQ.L. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. MLPP.L charges 0.50%/yr vs 0.14%/yr for XLKQ.L.

Доходность

Сравнение доходности MLPP.L и XLKQ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPP.L) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MLPP.L показывает доходность 19.02%, что значительно ниже, чем у XLKQ.L с доходностью 23.81%. За последние 10 лет акции MLPP.L уступали акциям XLKQ.L по среднегодовой доходности: 3.95% против 27.22% соответственно.

MLPP.L

1 день
-0.55%
1 месяц
0.89%
С начала года
19.02%
6 месяцев
13.93%
1 год
16.92%
3 года*
15.77%
5 лет*
18.55%
10 лет*
3.95%

XLKQ.L

1 день
-2.23%
1 месяц
14.41%
С начала года
23.81%
6 месяцев
22.31%
1 год
54.52%
3 года*
33.18%
5 лет*
26.60%
10 лет*
27.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MLPP.L и XLKQ.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MLPP.L
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)		19.02%-4.63%24.36%13.33%47.48%38.50%-38.75%-2.21%-17.19%-22.69%
XLKQ.L
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc		23.81%15.76%44.03%51.84%-20.58%36.28%37.93%44.63%0.92%23.56%

Correlation

The correlation between MLPP.L and XLKQ.L is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2014 г.

0.23

The correlation between MLPP.L and XLKQ.L shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MLPP.L и XLKQ.L

Секторы
MLPP.L
XLKQ.L

Энергетика

96.7%

-

Коммунальные услуги

3.2%

-

Промышленность

0.2%
1.5%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

7.3%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

91.2%

Энергетика

MLPP.L
96.7%
XLKQ.L

-

Коммунальные услуги

MLPP.L
3.2%
XLKQ.L

-

Промышленность

MLPP.L
0.2%
XLKQ.L
1.5%

Сырьевые материалы

MLPP.L

-

XLKQ.L

-

Коммуникационные услуги

MLPP.L

-

XLKQ.L

-

Потребительский циклический сектор

MLPP.L

-

XLKQ.L

-

Потребительский защитный сектор

MLPP.L

-

XLKQ.L

-

Финансовые услуги

MLPP.L

-

XLKQ.L
7.3%

Здравоохранение

MLPP.L

-

XLKQ.L

-

Недвижимость

MLPP.L

-

XLKQ.L

-

Технологии

MLPP.L

-

XLKQ.L
91.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)

Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc

Часто сравнивают с MLPP.L:
MLPP.L с CIF.TOMLPP.L с SMLD.DEMLPP.L с ZPDE.DEMLPP.L с MLPXMLPP.L с SPYMLPP.L с IWDMLPP.L с EIMI.L
Часто сравнивают с XLKQ.L:
XLKQ.L с XLKXLKQ.L с IITU.LXLKQ.L с XLKS.LXLKQ.L с IUIT.LXLKQ.L с SMGB.LXLKQ.L с XNAQ.LXLKQ.L с VUAG.L

Доходность на риск

MLPP.L vs. XLKQ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLPP.L
Ранг доходности на риск MLPP.L: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPP.L: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPP.L: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPP.L: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPP.L: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPP.L: 3030
Ранг коэф-та Мартина
XLKQ.L
Ранг доходности на риск XLKQ.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLKQ.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLKQ.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLKQ.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLKQ.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLKQ.L: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLPP.L c XLKQ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPP.L) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MLPP.LXLKQ.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
2.83

-1.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.45
3.59

-2.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.46

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

3.24

-1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.35

8.42

-4.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MLPP.L vs. XLKQ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLPP.L на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа XLKQ.L равного 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLPP.L и XLKQ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MLPP.LXLKQ.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

2.83

-1.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

1.21

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

1.33

-1.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

1.33

-1.33

Просадки

Сравнение просадок MLPP.L и XLKQ.L

Максимальная просадка MLPP.L за все время составила -84.51%, что больше максимальной просадки XLKQ.L в -28.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPP.L и XLKQ.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MLPP.LXLKQ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.51%

-28.74%

-55.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.99%

-16.76%

+7.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.03%

-28.74%

+9.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.03%

-28.74%

+9.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.34%

-28.74%

-51.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.30%

-2.84%

-4.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.25%

-5.04%

-31.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.88%

6.45%

-2.57%

Волатильность

Сравнение волатильности MLPP.L и XLKQ.L

Текущая волатильность для Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPP.L) составляет 6.47%, в то время как у Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L) волатильность равна 6.83%. Это указывает на то, что MLPP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLKQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MLPP.LXLKQ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.47%

6.83%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.89%

14.29%

-1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.25%

19.18%

-2.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.82%

22.04%

-1.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.00%

21.65%

+10.35%

Сравнение комиссий MLPP.L и XLKQ.L

MLPP.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XLKQ.L в 0.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPP.L и XLKQ.L

Дивидендная доходность MLPP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.55%, тогда как XLKQ.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MLPP.L
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)		7.55%8.28%7.99%8.81%7.86%8.40%6.01%0.13%0.13%0.11%0.10%0.15%
XLKQ.L
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MLPP.L and XLKQ.L have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLKQ.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLKQ.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.50% for MLPP.L.

MLPP.L is categorized as Energy Equities, while XLKQ.L is Technology Equities. MLPP.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while XLKQ.L tracks S&P Select Sector Capped 20% Technology Index. Their fees differ too: 0.50% for MLPP.L and 0.14% for XLKQ.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MLPP.L и XLKQ.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор