Сравнение MLPP.L с RAYS.L
MLPP.L (Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)) and RAYS.L (Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc) are both Energy Equities funds from Invesco - MLPP.L tracks the MSCI World/Energy NR USD while RAYS.L tracks the S&P Global Clean Energy TR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, MLPP.L returned 15.77%/yr vs -3.85%/yr for RAYS.L. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. MLPP.L charges 0.50%/yr vs 0.69%/yr for RAYS.L.
Доходность
Сравнение доходности MLPP.L и RAYS.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MLPP.L показывает доходность 19.02%, что значительно ниже, чем у RAYS.L с доходностью 39.17%.
MLPP.L
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- 19.02%
- 6 месяцев
- 13.93%
- 1 год
- 16.92%
- 3 года*
- 15.77%
- 5 лет*
- 18.55%
- 10 лет*
- 3.95%
RAYS.L
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- 15.83%
- С начала года
- 39.17%
- 6 месяцев
- 42.81%
- 1 год
- 107.94%
- 3 года*
- -3.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MLPP.L и RAYS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MLPP.L Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) | 19.02% | -4.63% | 24.36% | 13.33% | 47.48% | 4.05% |
RAYS.L Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc | 39.17% | 36.36% | -36.34% | -29.61% | 5.10% | -6.84% |
Correlation
The correlation between MLPP.L and RAYS.L is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2021 г. | 0.17 |
The correlation between MLPP.L and RAYS.L shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MLPP.L vs. RAYS.L — Ранг доходности на риск
MLPP.L
RAYS.L
Сравнение MLPP.L c RAYS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPP.L) и Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc (RAYS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MLPP.L | RAYS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.47 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 9.02 | -7.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.35 | 21.84 | -17.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLPP.L | RAYS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 3.27 | -2.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | -0.11 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок MLPP.L и RAYS.L
Максимальная просадка MLPP.L за все время составила -84.51%, что больше максимальной просадки RAYS.L в -73.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPP.L и RAYS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MLPP.L | RAYS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.51% | -73.42% | -11.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.99% | -11.90% | +2.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.03% | -64.74% | +45.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.03% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.30% | -32.84% | +25.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.25% | -41.69% | +5.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.88% | 4.93% | -1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLPP.L и RAYS.L
Текущая волатильность для Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPP.L) составляет 6.47%, в то время как у Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc (RAYS.L) волатильность равна 12.48%. Это указывает на то, что MLPP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RAYS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MLPP.L | RAYS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.47% | 12.48% | -6.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.89% | 21.95% | -9.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.25% | 32.89% | -16.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.82% | 36.87% | -16.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.00% | 36.87% | -4.87% |
Сравнение комиссий MLPP.L и RAYS.L
MLPP.L берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии RAYS.L в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLPP.L и RAYS.L
Дивидендная доходность MLPP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.55%, тогда как RAYS.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPP.L Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) | 7.55% | 8.28% | 7.99% | 8.81% | 7.86% | 8.40% | 6.01% | 0.13% | 0.13% | 0.11% | 0.10% | 0.15% |
RAYS.L Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MLPP.L and RAYS.L have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MLPP.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MLPP.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.69% for RAYS.L.
MLPP.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while RAYS.L tracks S&P Global Clean Energy TR USD. Their fees differ too: 0.50% for MLPP.L and 0.69% for RAYS.L.
Подберите оптимальное распределение для MLPP.L и RAYS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор