PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLPNX с RMLPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MLPNX с RMLPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MLPNX (Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund) and RMLPX (Recurrent MLP & Infrastructure Fund) are both Energy Equities funds. Over the past 5 years, MLPNX returned 27.12%/yr vs 24.50%/yr for RMLPX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. MLPNX charges 1.34%/yr vs 1.25%/yr for RMLPX.

Доходность

Сравнение доходности MLPNX и RMLPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund (MLPNX) и Recurrent MLP & Infrastructure Fund (RMLPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MLPNX показывает доходность 25.47%, что значительно ниже, чем у RMLPX с доходностью 32.69%.

MLPNX

1 день
1.56%
1 месяц
-1.36%
С начала года
25.47%
6 месяцев
24.88%
1 год
27.98%
3 года*
31.72%
5 лет*
27.12%
10 лет*
10.28%

RMLPX

1 день
1.73%
1 месяц
-2.08%
С начала года
32.69%
6 месяцев
29.61%
1 год
41.17%
3 года*
29.75%
5 лет*
24.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MLPNX и RMLPX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MLPNX
Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund		25.47%4.56%47.50%25.29%38.54%55.22%-45.69%8.98%-22.84%
RMLPX
Recurrent MLP & Infrastructure Fund		32.69%8.98%30.03%16.79%35.03%42.56%-28.37%15.33%-15.93%

Correlation

The correlation between MLPNX and RMLPX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2018 г.

0.92

The correlation between MLPNX and RMLPX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund

Recurrent MLP & Infrastructure Fund

Часто сравнивают с MLPNX:
MLPNX с ^GSPCMLPNX с SPYMLPNX с PFFAMLPNX с PSPFXMLPNX с MDTMLPNX с RYEIXMLPNX с RSNRX
Часто сравнивают с RMLPX:
RMLPX с VOORMLPX с FSENXRMLPX с VENAXRMLPX с CSUIXRMLPX с PSPFXRMLPX с GRHIXRMLPX с DHIVX

Доходность на риск

MLPNX vs. RMLPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLPNX
Ранг доходности на риск MLPNX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPNX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPNX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPNX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPNX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPNX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
RMLPX
Ранг доходности на риск RMLPX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMLPX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMLPX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMLPX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMLPX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMLPX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLPNX c RMLPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund (MLPNX) и Recurrent MLP & Infrastructure Fund (RMLPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MLPNXRMLPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
2.65

-0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
3.46

-1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.44

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.36

5.59

-2.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.55

15.82

-6.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MLPNX vs. RMLPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLPNX на текущий момент составляет 1.81, что ниже коэффициента Шарпа RMLPX равного 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLPNX и RMLPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MLPNXRMLPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

2.65

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.08

1.15

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.49

-0.27

Просадки

Сравнение просадок MLPNX и RMLPX

Максимальная просадка MLPNX за все время составила -87.31%, что больше максимальной просадки RMLPX в -66.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPNX и RMLPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MLPNXRMLPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.31%

-66.95%

-20.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

-7.74%

-1.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.58%

-18.75%

-0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.27%

-22.83%

-4.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.69%

-4.96%

-0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.51%

-10.25%

-15.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

2.73%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности MLPNX и RMLPX

Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund (MLPNX) и Recurrent MLP & Infrastructure Fund (RMLPX) имеют волатильность 6.85% и 6.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MLPNXRMLPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.85%

6.83%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.33%

13.18%

-0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.54%

16.31%

+0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.21%

21.43%

+3.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.79%

28.05%

+7.74%

Сравнение комиссий MLPNX и RMLPX

MLPNX берет комиссию в 1.34%, что несколько больше комиссии RMLPX в 1.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPNX и RMLPX

Дивидендная доходность MLPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что меньше доходности RMLPX в 4.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MLPNX
Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund		4.56%5.31%4.14%5.58%6.44%8.34%21.57%13.90%13.34%20.56%7.75%9.09%
RMLPX
Recurrent MLP & Infrastructure Fund		4.86%6.38%7.63%6.49%7.08%8.89%13.48%7.25%5.85%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MLPNX and RMLPX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MLPNX has higher volatility (6.85%) compared to RMLPX (6.83%). In terms of maximum drawdown, MLPNX dropped -87.31% vs RMLPX's -66.95%.

RMLPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MLPNX и RMLPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор