PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLPLX с GAMPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MLPLX с GAMPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MLPLX (Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund Class A) and GAMPX (Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund Class P) are both MLPs funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, MLPLX returned 26.85%/yr vs 23.73%/yr for GAMPX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. MLPLX charges 17.25%/yr vs 1.11%/yr for GAMPX.

Доходность

Сравнение доходности MLPLX и GAMPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund Class A (MLPLX) и Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund Class P (GAMPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MLPLX показывает доходность 25.29%, что значительно выше, чем у GAMPX с доходностью 23.48%.

MLPLX

1 день
1.54%
1 месяц
-1.46%
С начала года
25.29%
6 месяцев
24.87%
1 год
27.55%
3 года*
31.45%
5 лет*
26.85%
10 лет*
8.82%

GAMPX

1 день
1.58%
1 месяц
-1.53%
С начала года
23.48%
6 месяцев
23.40%
1 год
25.11%
3 года*
32.73%
5 лет*
23.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MLPLX и GAMPX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MLPLX
Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund Class A		25.29%4.36%47.10%25.02%38.31%55.18%-46.03%8.79%-11.97%
GAMPX
Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund Class P		23.48%5.43%58.40%15.11%19.15%38.33%-17.23%17.00%-12.69%

Correlation

The correlation between MLPLX and GAMPX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2018 г.

0.94

The correlation between MLPLX and GAMPX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund Class A

Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund Class P

Часто сравнивают с MLPLX:
MLPLX с MLPAXMLPLX с MLPDXMLPLX с MLPFXMLPLX с HMSFXMLPLX с TYGMLPLX с IVNQXMLPLX с EMO
Часто сравнивают с GAMPX:
GAMPX с GSBFXGAMPX с MLPAXGAMPX с HMSFXGAMPX с MLPDXGAMPX с NMLGAMPX с TYGGAMPX с GSIMX

Доходность на риск

MLPLX vs. GAMPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLPLX
Ранг доходности на риск MLPLX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPLX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPLX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPLX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPLX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPLX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
GAMPX
Ранг доходности на риск GAMPX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAMPX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAMPX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAMPX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAMPX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAMPX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLPLX c GAMPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund Class A (MLPLX) и Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund Class P (GAMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MLPLXGAMPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
1.83

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
2.50

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.31

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.33

3.68

-0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.47

9.33

+0.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MLPLX vs. GAMPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLPLX на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GAMPX равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLPLX и GAMPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MLPLXGAMPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

1.83

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.07

1.16

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.62

-0.43

Просадки

Сравнение просадок MLPLX и GAMPX

Максимальная просадка MLPLX за все время составила -88.76%, что больше максимальной просадки GAMPX в -59.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPLX и GAMPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MLPLXGAMPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.76%

-59.18%

-29.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.86%

-7.23%

-1.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.55%

-17.08%

-2.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.21%

-21.97%

-5.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-85.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.61%

-4.86%

-0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.99%

-8.53%

-20.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

2.84%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности MLPLX и GAMPX

Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund Class A (MLPLX) имеет более высокую волатильность в 6.78% по сравнению с Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund Class P (GAMPX) с волатильностью 6.10%. Это указывает на то, что MLPLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAMPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MLPLXGAMPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.78%

6.10%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.24%

11.27%

+0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.47%

14.60%

+1.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.24%

20.64%

+4.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.57%

25.84%

+9.73%

Сравнение комиссий MLPLX и GAMPX

MLPLX берет комиссию в 17.25%, что несколько больше комиссии GAMPX в 1.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPLX и GAMPX

Дивидендная доходность MLPLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%, что меньше доходности GAMPX в 8.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GAMPX
Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund Class P		8.21%10.13%25.55%10.34%4.76%8.54%4.33%4.99%3.75%0.00%0.00%0.00%
MLPLX
Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund Class A		4.90%5.70%4.42%5.92%6.79%8.75%22.54%14.33%13.67%9.68%7.88%9.20%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, MLPLX and GAMPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MLPLX has higher volatility (6.78%) compared to GAMPX (6.10%). In terms of maximum drawdown, MLPLX dropped -88.76% vs GAMPX's -59.18%.

GAMPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MLPLX и GAMPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор