PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLPD с WHEA.AS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MLPD с WHEA.AS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MLPD (Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF) and WHEA.AS (SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF) are both exchange-traded funds - MLPD is a Derivative Income fund tracking the Cboe MLPX ATM BuyWrite Index, while WHEA.AS is a Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI World/Health Care NR USD. Both are passively managed. Over the past year, MLPD returned 15.24% vs 9.34% for WHEA.AS. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. MLPD charges 0.60%/yr vs 0.30%/yr for WHEA.AS.

Доходность

Сравнение доходности MLPD и WHEA.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF (MLPD) и SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF (WHEA.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MLPD торгуется в USD, в то время как WHEA.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WHEA.AS были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MLPD показывает доходность 5.20%, что значительно выше, чем у WHEA.AS с доходностью -5.76%.

MLPD

1 день
0.22%
1 месяц
-0.32%
С начала года
5.20%
6 месяцев
6.70%
1 год
15.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WHEA.AS

1 день
0.49%
1 месяц
0.56%
С начала года
-5.76%
6 месяцев
-5.30%
1 год
9.34%
3 года*
4.60%
5 лет*
3.86%
10 лет*
7.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MLPD и WHEA.AS

2026 (YTD)20252024
MLPD
Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF		5.20%11.77%9.42%
WHEA.AS
SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF		-5.76%15.74%-3.79%

Correlation

The correlation between MLPD and WHEA.AS is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2024 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF

SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF

Часто сравнивают с MLPD:
MLPD с MLPIMLPD с JEPIMLPD с MLPXMLPD с BSMVMLPD с IYRIMLPD с HYTIMLPD с EFAS
Часто сравнивают с WHEA.AS:
WHEA.AS с QDVG.DEWHEA.AS с HLTH.LWHEA.AS с ZPDH.DEWHEA.AS с XLVWHEA.AS с XLVP.LWHEA.AS с VHTWHEA.AS с ^SP500TR

Доходность на риск

MLPD vs. WHEA.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLPD
Ранг доходности на риск MLPD: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPD: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPD: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPD: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPD: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPD: 5959
Ранг коэф-та Мартина
WHEA.AS
Ранг доходности на риск WHEA.AS: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WHEA.AS: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WHEA.AS: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WHEA.AS: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WHEA.AS: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WHEA.AS: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLPD c WHEA.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF (MLPD) и SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF (WHEA.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MLPDWHEA.ASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
0.66

+1.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
1.06

+1.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.12

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

0.88

+2.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.41

2.22

+8.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MLPD vs. WHEA.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLPD на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа WHEA.AS равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLPD и WHEA.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MLPDWHEA.ASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

0.66

+1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

0.53

+0.61

Просадки

Сравнение просадок MLPD и WHEA.AS

Максимальная просадка MLPD за все время составила -12.90%, что меньше максимальной просадки WHEA.AS в -29.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPD и WHEA.AS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MLPDWHEA.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.90%

-29.18%

+16.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.80%

-10.52%

+5.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.16%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.16%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.77%

-8.67%

+6.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.12%

-7.29%

+6.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

4.19%

-2.72%

Волатильность

Сравнение волатильности MLPD и WHEA.AS

Текущая волатильность для Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF (MLPD) составляет 2.91%, в то время как у SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF (WHEA.AS) волатильность равна 3.91%. Это указывает на то, что MLPD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WHEA.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MLPDWHEA.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

3.91%

-1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.32%

10.06%

-4.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.40%

14.07%

-6.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.40%

14.21%

-2.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.40%

14.89%

-3.49%

Сравнение комиссий MLPD и WHEA.AS

MLPD берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии WHEA.AS в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPD и WHEA.AS

Дивидендная доходность MLPD за последние двенадцать месяцев составляет около 13.44%, тогда как WHEA.AS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
MLPD
Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF		13.44%13.45%6.68%
WHEA.AS
SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MLPD and WHEA.AS have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WHEA.AS is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WHEA.AS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.60% for MLPD.

MLPD is categorized as Derivative Income, while WHEA.AS is Health & Biotech Equities. MLPD tracks Cboe MLPX ATM BuyWrite Index, while WHEA.AS tracks MSCI World/Health Care NR USD. They also come from different issuers: Global X and State Street. Their fees differ too: 0.60% for MLPD and 0.30% for WHEA.AS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MLPD и WHEA.AS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор