Сравнение MLPD.L с SGLP.L
MLPD.L (Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)) and SGLP.L (Invesco Physical Gold A) are both exchange-traded funds - MLPD.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD, while SGLP.L is a Precious Metals fund tracking the Gold. Both are passively managed. Over the past 10 years, MLPD.L returned 6.93%/yr vs 13.43%/yr for SGLP.L. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. MLPD.L charges 0.50%/yr vs 0.12%/yr for SGLP.L.
Доходность
Сравнение доходности MLPD.L и SGLP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MLPD.L торгуется в USD, в то время как SGLP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGLP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MLPD.L показывает доходность 18.70%, что значительно выше, чем у SGLP.L с доходностью 3.71%. За последние 10 лет акции MLPD.L уступали акциям SGLP.L по среднегодовой доходности: 6.93% против 13.43% соответственно.
MLPD.L
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -0.13%
- С начала года
- 18.70%
- 6 месяцев
- 14.55%
- 1 год
- 15.70%
- 3 года*
- 18.83%
- 5 лет*
- 17.28%
- 10 лет*
- 6.93%
SGLP.L
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -2.20%
- С начала года
- 3.71%
- 6 месяцев
- 6.23%
- 1 год
- 32.50%
- 3 года*
- 31.45%
- 5 лет*
- 18.61%
- 10 лет*
- 13.43%
Сравнение доходности по годам MLPD.L и SGLP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPD.L Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) | 18.70% | 2.33% | 22.53% | 19.70% | 31.84% | 36.86% | -31.37% | 7.22% | -14.92% | -8.67% |
SGLP.L Invesco Physical Gold A | 3.71% | 65.19% | 26.00% | 12.92% | -0.12% | -3.76% | 23.67% | 19.25% | -1.60% | 11.32% |
Correlation
The correlation between MLPD.L and SGLP.L is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2013 г. | 0.06 |
The correlation between MLPD.L and SGLP.L shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.10 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MLPD.L vs. SGLP.L — Ранг доходности на риск
MLPD.L
SGLP.L
Сравнение MLPD.L c SGLP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPD.L) и Invesco Physical Gold A (SGLP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MLPD.L | SGLP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.25 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 1.82 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.72 | 4.76 | -0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLPD.L | SGLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 1.34 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 1.07 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.85 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.45 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок MLPD.L и SGLP.L
Максимальная просадка MLPD.L за все время составила -82.22%, что больше максимальной просадки SGLP.L в -41.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPD.L и SGLP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MLPD.L | SGLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.22% | -41.88% | -40.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.49% | -17.77% | +9.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.23% | -17.77% | +0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.78% | -21.43% | -0.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.74% | -21.51% | -54.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.27% | -15.86% | +12.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.23% | -18.10% | -10.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 6.80% | -3.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLPD.L и SGLP.L
Текущая волатильность для Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPD.L) составляет 5.25%, в то время как у Invesco Physical Gold A (SGLP.L) волатильность равна 5.75%. Это указывает на то, что MLPD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGLP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MLPD.L | SGLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.25% | 5.75% | -0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.98% | 20.88% | -9.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.23% | 24.11% | -9.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.38% | 17.40% | +2.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.35% | 15.76% | +12.59% |
Сравнение комиссий MLPD.L и SGLP.L
MLPD.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SGLP.L в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLPD.L и SGLP.L
Дивидендная доходность MLPD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.57%, тогда как SGLP.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPD.L Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) | 7.57% | 8.21% | 8.18% | 8.60% | 7.98% | 8.57% | 11.03% | 10.06% | 9.87% | 8.15% | 8.14% | 9.96% |
SGLP.L Invesco Physical Gold A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MLPD.L and SGLP.L have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGLP.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGLP.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.50% for MLPD.L.
MLPD.L is categorized as Energy Equities, while SGLP.L is Precious Metals. MLPD.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while SGLP.L tracks Gold. Their fees differ too: 0.50% for MLPD.L and 0.12% for SGLP.L.
Подберите оптимальное распределение для MLPD.L и SGLP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор