Сравнение MLPD.L с RAYG.L
MLPD.L (Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)) and RAYG.L (Global X Solar UCITS ETF USD Accumulating) are both Energy Equities funds - MLPD.L tracks the MSCI World/Energy NR USD while RAYG.L tracks the S&P Global Clean Energy TR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, MLPD.L returned 18.83%/yr vs -2.33%/yr for RAYG.L. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MLPD.L и RAYG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MLPD.L торгуется в USD, в то время как RAYG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RAYG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MLPD.L показывает доходность 18.70%, что значительно ниже, чем у RAYG.L с доходностью 21.20%.
MLPD.L
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -0.13%
- С начала года
- 18.70%
- 6 месяцев
- 14.55%
- 1 год
- 15.70%
- 3 года*
- 18.83%
- 5 лет*
- 17.28%
- 10 лет*
- 6.93%
RAYG.L
- 1 день
- -2.39%
- 1 месяц
- 3.88%
- С начала года
- 21.20%
- 6 месяцев
- 26.70%
- 1 год
- 82.91%
- 3 года*
- -2.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MLPD.L и RAYG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MLPD.L Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) | 18.70% | 2.33% | 22.53% | 19.70% | 14.54% |
RAYG.L Global X Solar UCITS ETF USD Accumulating | 21.20% | 40.06% | -28.26% | -33.04% | 3.01% |
Correlation
The correlation between MLPD.L and RAYG.L is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2022 г. | 0.20 |
The correlation between MLPD.L and RAYG.L shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MLPD.L vs. RAYG.L — Ранг доходности на риск
MLPD.L
RAYG.L
Сравнение MLPD.L c RAYG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPD.L) и Global X Solar UCITS ETF USD Accumulating (RAYG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MLPD.L | RAYG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.39 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 5.59 | -3.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.72 | 15.28 | -10.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLPD.L | RAYG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 2.53 | -1.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | -0.12 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок MLPD.L и RAYG.L
Максимальная просадка MLPD.L за все время составила -82.22%, что больше максимальной просадки RAYG.L в -68.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPD.L и RAYG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MLPD.L | RAYG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.22% | -68.99% | -13.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.49% | -14.76% | +6.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.23% | -57.77% | +40.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.78% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.27% | -34.96% | +31.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.23% | -40.23% | +12.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 5.41% | -2.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLPD.L и RAYG.L
Текущая волатильность для Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPD.L) составляет 5.25%, в то время как у Global X Solar UCITS ETF USD Accumulating (RAYG.L) волатильность равна 8.84%. Это указывает на то, что MLPD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RAYG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MLPD.L | RAYG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.25% | 8.84% | -3.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.98% | 22.65% | -11.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.23% | 32.59% | -18.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.38% | 34.24% | -13.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.35% | 34.24% | -5.89% |
Сравнение комиссий MLPD.L и RAYG.L
И MLPD.L, и RAYG.L имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLPD.L и RAYG.L
Дивидендная доходность MLPD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.57%, тогда как RAYG.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPD.L Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) | 7.57% | 8.21% | 8.18% | 8.60% | 7.98% | 8.57% | 11.03% | 10.06% | 9.87% | 8.15% | 8.14% | 9.96% |
RAYG.L Global X Solar UCITS ETF USD Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MLPD.L and RAYG.L have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MLPD.L and RAYG.L have the same expense ratio: 0.50% per year.
MLPD.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while RAYG.L tracks S&P Global Clean Energy TR USD. They also come from different issuers: Invesco and Global X.
Подберите оптимальное распределение для MLPD.L и RAYG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор