PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLPA с MLPS.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MLPA с MLPS.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X MLP ETF (MLPA) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (MLPS.L).

MLPA и MLPS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MLPA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive MLP Infrastructure Index. Фонд был запущен 18 апр. 2012 г.. MLPS.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI World/Energy NR USD. Фонд был запущен 15 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MLPA и MLPS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MLP ETF (MLPA) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (MLPS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MLPA и MLPS.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MLPA
Global X MLP ETF		12.65%5.73%20.35%15.93%27.03%39.64%-33.97%11.91%-15.71%-8.31%
MLPS.L
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF		14.41%2.44%22.62%19.38%31.92%36.78%-31.20%7.20%-14.89%-8.69%

Доходность по периодам

С начала года, MLPA показывает доходность 12.65%, что значительно ниже, чем у MLPS.L с доходностью 14.41%. За последние 10 лет акции MLPA уступали акциям MLPS.L по среднегодовой доходности: 8.07% против 9.54% соответственно.

MLPA

1 день
-0.71%
1 месяц
-1.40%
С начала года
12.65%
6 месяцев
14.71%
1 год
7.44%
3 года*
17.45%
5 лет*
18.47%
10 лет*
8.07%

MLPS.L

1 день
-3.20%
1 месяц
-1.65%
С начала года
14.41%
6 месяцев
14.18%
1 год
5.62%
3 года*
18.35%
5 лет*
20.49%
10 лет*
9.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MLP ETF

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF

Часто сравнивают с MLPA:
MLPA с AMLPMLPA с XLEMLPA с MLPD.LMLPA с SCHDMLPA с EMLPMLPA с UMIMLPA с RDOG
Часто сравнивают с MLPS.L:
MLPS.L с TDIV.ASMLPS.L с AMLPMLPS.L с SCHDMLPS.L с QQQMLPS.L с DUKMLPS.L с ETMLPS.L с EQQQ.L

Сравнение комиссий MLPA и MLPS.L

MLPA берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии MLPS.L в 0.50%.

MLPS.L
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF
MLPA
Global X MLP ETF

Доходность на риск

MLPA vs. MLPS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLPA
Ранг доходности на риск MLPA: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPA: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPA: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPA: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPA: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPA: 2222
Ранг коэф-та Мартина
MLPS.L
Ранг доходности на риск MLPS.L: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPS.L: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPS.L: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPS.L: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPS.L: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPS.L: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLPA c MLPS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MLP ETF (MLPA) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (MLPS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MLPAMLPS.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.47

0.29

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.71

0.49

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.08

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.61

0.32

+0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.51

1.06

+0.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MLPA vs. MLPS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLPA на текущий момент составляет 0.47, что выше коэффициента Шарпа MLPS.L равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLPA и MLPS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MLPAMLPS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

0.29

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

0.99

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.33

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.14

+0.02

Корреляция

Корреляция между MLPA и MLPS.L составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPA и MLPS.L

Дивидендная доходность MLPA за последние двенадцать месяцев составляет около 7.20%, тогда как MLPS.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MLPA
Global X MLP ETF		7.20%7.82%7.25%7.49%7.30%8.72%13.84%9.09%10.00%8.05%7.15%9.29%
MLPS.L
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MLPA и MLPS.L

Максимальная просадка MLPA за все время составила -78.75%, примерно равная максимальной просадке MLPS.L в -82.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPA и MLPS.L.

Загрузка...

Показатели просадок

MLPAMLPS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.75%

-82.23%

+3.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.20%

-17.38%

+3.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.75%

-21.76%

+3.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.05%

-75.70%

+1.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.55%

-4.62%

+1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.49%

-28.58%

+8.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.73%

4.62%

+1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности MLPA и MLPS.L

Текущая волатильность для Global X MLP ETF (MLPA) составляет 3.40%, в то время как у Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (MLPS.L) волатильность равна 5.14%. Это указывает на то, что MLPA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MLPS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MLPAMLPS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

5.14%

-1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.96%

9.86%

-1.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.10%

19.41%

-3.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.40%

20.60%

-2.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.64%

28.68%

-1.04%