Сравнение MLOZX с OEPIX
MLOZX (Cohen & Steers MLP & Energy Opportunity Fund, Inc.) and OEPIX (Oil Equipment & Services UltraSector ProFund) are both Energy Equities funds. Over the past 10 years, MLOZX returned 10.55%/yr vs -20.53%/yr for OEPIX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MLOZX charges 0.90%/yr vs 1.65%/yr for OEPIX.
Доходность
Сравнение доходности MLOZX и OEPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MLOZX показывает доходность 36.18%, что значительно ниже, чем у OEPIX с доходностью 81.75%. За последние 10 лет акции MLOZX превзошли акции OEPIX по среднегодовой доходности: 10.55% против -20.53% соответственно.
MLOZX
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- 1.71%
- С начала года
- 36.18%
- 6 месяцев
- 33.41%
- 1 год
- 58.83%
- 3 года*
- 25.68%
- 5 лет*
- 19.48%
- 10 лет*
- 10.55%
OEPIX
- 1 день
- 3.49%
- 1 месяц
- -6.31%
- С начала года
- 81.75%
- 6 месяцев
- 68.33%
- 1 год
- 159.80%
- 3 года*
- 20.79%
- 5 лет*
- 11.85%
- 10 лет*
- -20.53%
Сравнение доходности по годам MLOZX и OEPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLOZX Cohen & Steers MLP & Energy Opportunity Fund, Inc. | 36.18% | 17.35% | 12.16% | 10.49% | 21.10% | 39.09% | -26.70% | 12.62% | -13.43% | 0.33% |
OEPIX Oil Equipment & Services UltraSector ProFund | 81.75% | -1.85% | -15.41% | -3.76% | 88.50% | 14.90% | -91.88% | -4.45% | -58.58% | -22.70% |
Correlation
The correlation between MLOZX and OEPIX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 2013 г. | 0.77 |
The correlation between MLOZX and OEPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MLOZX vs. OEPIX — Ранг доходности на риск
MLOZX
OEPIX
Сравнение MLOZX c OEPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers MLP & Energy Opportunity Fund, Inc. (MLOZX) и Oil Equipment & Services UltraSector ProFund (OEPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MLOZX | OEPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.73 | 1.49 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.16 | 12.15 | +1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 40.52 | 32.28 | +8.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLOZX | OEPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.27 | 3.89 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.07 | 0.21 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | -0.31 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | -0.24 | +0.53 |
Просадки
Сравнение просадок MLOZX и OEPIX
Максимальная просадка MLOZX за все время составила -72.01%, что меньше максимальной просадки OEPIX в -99.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLOZX и OEPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MLOZX | OEPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.01% | -99.30% | +27.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.71% | -14.61% | +9.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.84% | -65.50% | +44.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.84% | -65.50% | +44.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.94% | -97.79% | +32.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | -97.64% | +97.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.64% | -72.06% | +51.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.52% | 5.49% | -3.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLOZX и OEPIX
Текущая волатильность для Cohen & Steers MLP & Energy Opportunity Fund, Inc. (MLOZX) составляет 5.09%, в то время как у Oil Equipment & Services UltraSector ProFund (OEPIX) волатильность равна 12.21%. Это указывает на то, что MLOZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OEPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MLOZX | OEPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 12.21% | -7.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.23% | 30.54% | -19.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.51% | 45.72% | -31.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.36% | 56.76% | -38.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.10% | 66.63% | -42.53% |
Сравнение комиссий MLOZX и OEPIX
MLOZX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии OEPIX в 1.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLOZX и OEPIX
Дивидендная доходность MLOZX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что больше доходности OEPIX в 0.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLOZX Cohen & Steers MLP & Energy Opportunity Fund, Inc. | 1.79% | 1.71% | 10.24% | 4.61% | 3.66% | 3.08% | 6.57% | 6.21% | 4.44% | 3.86% | 3.72% | 6.05% |
OEPIX Oil Equipment & Services UltraSector ProFund | 0.48% | 0.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.16% | 0.00% | 2.56% | 2.36% | 0.05% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MLOZX and OEPIX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OEPIX has higher volatility (12.21%) compared to MLOZX (5.09%). In terms of maximum drawdown, MLOZX dropped -72.01% vs OEPIX's -99.30%.
MLOZX currently has the higher Sharpe Ratio (4.27 vs 3.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MLOZX и OEPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор