Сравнение MLLIX с PDDDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Lifetime Income Fund (MLLIX) и Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX).
MLLIX управляется MFS. Фонд был запущен 28 сент. 2005 г.. PDDDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности MLLIX и PDDDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MLLIX и PDDDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLLIX MFS Lifetime Income Fund | -1.02% | 9.32% | 5.62% | 9.12% | -11.99% | 6.63% | 10.06% | 13.91% | -2.37% | 8.06% |
PDDDX Prudential Day One 2020 Fund | -0.38% | 10.40% | 15.97% | 9.52% | -12.63% | 36.80% | 8.13% | 14.99% | -4.65% | 10.17% |
Доходность по периодам
С начала года, MLLIX показывает доходность -1.02%, что значительно ниже, чем у PDDDX с доходностью -0.38%.
MLLIX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- -1.02%
- 6 месяцев
- 0.19%
- 1 год
- 6.55%
- 3 года*
- 6.42%
- 5 лет*
- 3.11%
- 10 лет*
- 4.78%
PDDDX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -3.71%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- 0.92%
- 1 год
- 8.21%
- 3 года*
- 10.50%
- 5 лет*
- 10.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MLLIX и PDDDX
MLLIX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии PDDDX в 0.76%.
Доходность на риск
MLLIX vs. PDDDX — Ранг доходности на риск
MLLIX
PDDDX
Сравнение MLLIX c PDDDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Lifetime Income Fund (MLLIX) и Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MLLIX | PDDDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 1.29 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 1.82 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.28 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 1.55 | +0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.91 | 7.61 | -0.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLLIX | PDDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 1.29 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.76 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.77 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между MLLIX и PDDDX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLLIX и PDDDX
Дивидендная доходность MLLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что больше доходности PDDDX в 4.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLLIX MFS Lifetime Income Fund | 5.75% | 6.01% | 6.26% | 3.70% | 3.92% | 6.12% | 3.18% | 3.80% | 4.20% | 3.56% | 4.21% | 2.51% |
PDDDX Prudential Day One 2020 Fund | 4.07% | 4.05% | 19.73% | 3.22% | 8.41% | 28.05% | 1.91% | 3.76% | 3.05% | 0.86% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MLLIX и PDDDX
Максимальная просадка MLLIX за все время составила -17.32%, что меньше максимальной просадки PDDDX в -18.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLLIX и PDDDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MLLIX | PDDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.32% | -18.88% | +1.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.93% | -5.29% | +1.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.08% | -16.64% | +0.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.62% | -3.71% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.17% | -3.06% | +0.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 1.08% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLLIX и PDDDX
Текущая волатильность для MFS Lifetime Income Fund (MLLIX) составляет 1.76%, в то время как у Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX) волатильность равна 2.04%. Это указывает на то, что MLLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDDDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MLLIX | PDDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.76% | 2.04% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.03% | 3.54% | -0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.15% | 6.57% | -1.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.87% | 13.74% | -7.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.67% | 11.45% | -5.78% |