Сравнение MLLIX с PDAHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Lifetime Income Fund (MLLIX) и Prudential Day One Income Fund (PDAHX).
MLLIX управляется MFS. Фонд был запущен 28 сент. 2005 г.. PDAHX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности MLLIX и PDAHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MLLIX и PDAHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLLIX MFS Lifetime Income Fund | -1.02% | 9.32% | 5.62% | 9.12% | -11.99% | 6.63% | 10.06% | 13.91% | -2.37% | 8.06% |
PDAHX Prudential Day One Income Fund | 0.08% | 10.37% | 8.27% | 8.89% | -11.69% | 9.21% | 8.22% | 13.58% | -3.26% | 8.25% |
Доходность по периодам
С начала года, MLLIX показывает доходность -1.02%, что значительно ниже, чем у PDAHX с доходностью 0.08%.
MLLIX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- -1.02%
- 6 месяцев
- 0.19%
- 1 год
- 6.55%
- 3 года*
- 6.42%
- 5 лет*
- 3.11%
- 10 лет*
- 4.78%
PDAHX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -3.23%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- 8.21%
- 3 года*
- 8.03%
- 5 лет*
- 4.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MLLIX и PDAHX
MLLIX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии PDAHX в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
MLLIX vs. PDAHX — Ранг доходности на риск
MLLIX
PDAHX
Сравнение MLLIX c PDAHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Lifetime Income Fund (MLLIX) и Prudential Day One Income Fund (PDAHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MLLIX | PDAHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 1.49 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 2.07 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.31 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 1.83 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.91 | 8.89 | -1.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLLIX | PDAHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 1.49 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.69 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.84 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между MLLIX и PDAHX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLLIX и PDAHX
Дивидендная доходность MLLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что больше доходности PDAHX в 4.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLLIX MFS Lifetime Income Fund | 5.75% | 6.01% | 6.26% | 3.70% | 3.92% | 6.12% | 3.18% | 3.80% | 4.20% | 3.56% | 4.21% | 2.51% |
PDAHX Prudential Day One Income Fund | 4.85% | 4.92% | 7.35% | 3.54% | 7.78% | 7.72% | 2.22% | 4.25% | 3.70% | 1.88% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MLLIX и PDAHX
Максимальная просадка MLLIX за все время составила -17.32%, что больше максимальной просадки PDAHX в -15.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLLIX и PDAHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MLLIX | PDAHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.32% | -15.65% | -1.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.93% | -4.60% | +0.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.08% | -15.65% | -0.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.62% | -3.23% | -0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.17% | -2.71% | +0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 0.95% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLLIX и PDAHX
Текущая волатильность для MFS Lifetime Income Fund (MLLIX) составляет 1.76%, в то время как у Prudential Day One Income Fund (PDAHX) волатильность равна 1.87%. Это указывает на то, что MLLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDAHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MLLIX | PDAHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.76% | 1.87% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.03% | 3.13% | -0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.15% | 5.78% | -0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.87% | 6.53% | -0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.67% | 6.40% | -0.73% |