Сравнение MLDR с SPTB
MLDR (Global X Intermediate-Term Treasury Ladder ETF) and SPTB (State Street SPDR Portfolio Treasury ETF) are both Government Bonds funds. Over the past year, MLDR returned 2.54% vs 3.04% for SPTB. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. MLDR charges 0.12%/yr vs 0.03%/yr for SPTB.
Доходность
Сравнение доходности MLDR и SPTB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MLDR показывает доходность -0.72%, что значительно ниже, чем у SPTB с доходностью -0.10%.
MLDR
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -0.23%
- 6 месяцев
- -0.53%
- С начала года
- -0.72%
- 1 год
- 2.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 1.55%
SPTB
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -0.42%
- 6 месяцев
- -0.15%
- С начала года
- -0.10%
- 1 год
- 3.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.77%
Сравнение доходности по годам MLDR и SPTB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MLDR Global X Intermediate-Term Treasury Ladder ETF | -0.72% | 7.20% | -3.31% |
SPTB State Street SPDR Portfolio Treasury ETF | -0.10% | 6.14% | -3.44% |
Correlation
The correlation between MLDR and SPTB is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2024 г. | 0.95 |
The correlation between MLDR and SPTB has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MLDR vs. SPTB — Ранг доходности на риск
MLDR
SPTB
Сравнение MLDR c SPTB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Intermediate-Term Treasury Ladder ETF (MLDR) и State Street SPDR Portfolio Treasury ETF (SPTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MLDR | SPTB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.15 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | 1.05 | -0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.95 | 2.69 | -0.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MLDR и SPTB
Максимальная просадка MLDR за все время составила -4.55%, что меньше максимальной просадки SPTB в -4.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLDR и SPTB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MLDR | SPTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.55% | -4.96% | +0.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.26% | -2.90% | -0.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.36% | -1.98% | -0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.44% | -1.34% | -0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.30% | 1.13% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLDR и SPTB
Global X Intermediate-Term Treasury Ladder ETF (MLDR) и State Street SPDR Portfolio Treasury ETF (SPTB) имеют волатильность 1.08% и 1.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MLDR | SPTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.08% | 1.04% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.88% | 2.66% | +0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.68% | 3.55% | +0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.15% | 4.37% | -0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.15% | 4.37% | -0.22% |
Сравнение комиссий MLDR и SPTB
MLDR берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии SPTB в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLDR и SPTB
Дивидендная доходность MLDR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что меньше доходности SPTB в 4.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MLDR Global X Intermediate-Term Treasury Ladder ETF | 3.81% | 3.57% | 1.11% |
SPTB State Street SPDR Portfolio Treasury ETF | 4.20% | 4.23% | 2.76% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, MLDR and SPTB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
MLDR has higher volatility (1.08%) compared to SPTB (1.04%). In terms of maximum drawdown, MLDR dropped -4.55% vs SPTB's -4.96%.
On 1-year performance, SPTB leads with 3.04% vs 2.54% for MLDR. On fees, SPTB is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPTB has performed better with a 3.04% return vs 2.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPTB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.12% for MLDR.
SPTB has the higher dividend yield at 4.20%, compared with 3.81% for MLDR.
They also come from different issuers: Global X and State Street. Their fees differ too: 0.12% for MLDR and 0.03% for SPTB.
SPTB currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MLDR и SPTB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор