Сравнение MLAIX с FGKFX
MLAIX (NYLI Winslow Large Cap Growth Fund Class I) and FGKFX (Fidelity Growth Company K6 Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, MLAIX returned 13.11%/yr vs 18.14%/yr for FGKFX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. MLAIX charges 0.69%/yr vs 0.45%/yr for FGKFX.
Доходность
Сравнение доходности MLAIX и FGKFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MLAIX показывает доходность 6.29%, что значительно ниже, чем у FGKFX с доходностью 24.68%.
MLAIX
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 7.13%
- С начала года
- 6.29%
- 6 месяцев
- 5.12%
- 1 год
- 16.40%
- 3 года*
- 22.94%
- 5 лет*
- 13.11%
- 10 лет*
- 17.35%
FGKFX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 8.90%
- С начала года
- 24.68%
- 6 месяцев
- 21.97%
- 1 год
- 52.34%
- 3 года*
- 32.84%
- 5 лет*
- 18.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MLAIX и FGKFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLAIX NYLI Winslow Large Cap Growth Fund Class I | 6.29% | 14.60% | 29.26% | 43.32% | -31.27% | 25.21% | 37.37% | 10.61% |
FGKFX Fidelity Growth Company K6 Fund | 24.68% | 21.67% | 35.46% | 46.02% | -32.62% | 22.06% | 68.76% | 15.07% |
Correlation
The correlation between MLAIX and FGKFX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2019 г. | 0.95 |
The correlation between MLAIX and FGKFX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MLAIX vs. FGKFX — Ранг доходности на риск
MLAIX
FGKFX
Сравнение MLAIX c FGKFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYLI Winslow Large Cap Growth Fund Class I (MLAIX) и Fidelity Growth Company K6 Fund (FGKFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MLAIX | FGKFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.48 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 4.78 | -3.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.47 | 19.19 | -16.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLAIX | FGKFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 2.93 | -1.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.76 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.98 | -0.40 |
Просадки
Сравнение просадок MLAIX и FGKFX
Максимальная просадка MLAIX за все время составила -48.73%, что больше максимальной просадки FGKFX в -40.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLAIX и FGKFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MLAIX | FGKFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.73% | -40.14% | -8.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.28% | -11.40% | -8.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.58% | -27.38% | +4.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.20% | -40.14% | +0.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.36% | -10.02% | +1.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.89% | 2.83% | +4.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLAIX и FGKFX
Текущая волатильность для NYLI Winslow Large Cap Growth Fund Class I (MLAIX) составляет 3.66%, в то время как у Fidelity Growth Company K6 Fund (FGKFX) волатильность равна 4.46%. Это указывает на то, что MLAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGKFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MLAIX | FGKFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.66% | 4.46% | -0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.33% | 14.29% | -1.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.38% | 18.60% | -2.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.35% | 24.14% | -1.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.88% | 25.74% | -1.86% |
Сравнение комиссий MLAIX и FGKFX
MLAIX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии FGKFX в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLAIX и FGKFX
Дивидендная доходность MLAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.60%, тогда как FGKFX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGKFX Fidelity Growth Company K6 Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.10% | 0.18% | 2.64% | 0.93% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MLAIX NYLI Winslow Large Cap Growth Fund Class I | 17.60% | 18.71% | 18.18% | 8.86% | 12.91% | 23.19% | 4.85% | 10.44% | 21.60% | 16.10% | 12.42% | 12.96% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, MLAIX and FGKFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FGKFX has higher volatility (4.46%) compared to MLAIX (3.66%). In terms of maximum drawdown, MLAIX dropped -48.73% vs FGKFX's -40.14%.
FGKFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MLAIX и FGKFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор