PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLAAX с CSHZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MLAAX с CSHZX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MLAAX (MainStay Winslow Large Cap Growth Fund) and CSHZX (MainStay Cushing MLP Premier Fund) are both mutual funds - MLAAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by New York Life, while CSHZX is a Energy Equities fund managed by New York Life. Over the past 10 years, MLAAX returned 16.99%/yr vs 10.09%/yr for CSHZX. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. MLAAX charges 0.93%/yr vs 1.20%/yr for CSHZX.

Доходность

Сравнение доходности MLAAX и CSHZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MainStay Winslow Large Cap Growth Fund (MLAAX) и MainStay Cushing MLP Premier Fund (CSHZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MLAAX показывает доходность 5.46%, что значительно ниже, чем у CSHZX с доходностью 23.89%. За последние 10 лет акции MLAAX превзошли акции CSHZX по среднегодовой доходности: 16.99% против 10.09% соответственно.

MLAAX

1 день
-0.75%
1 месяц
5.82%
С начала года
5.46%
6 месяцев
4.16%
1 год
14.45%
3 года*
22.32%
5 лет*
12.38%
10 лет*
16.99%

CSHZX

1 день
1.62%
1 месяц
-1.05%
С начала года
23.89%
6 месяцев
23.11%
1 год
24.84%
3 года*
27.56%
5 лет*
21.83%
10 лет*
10.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MLAAX и CSHZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MLAAX
MainStay Winslow Large Cap Growth Fund		5.46%14.20%28.95%43.10%-31.51%25.00%36.95%33.18%3.81%32.19%
CSHZX
MainStay Cushing MLP Premier Fund		23.89%3.69%41.96%15.20%24.20%38.80%-28.06%12.37%-12.72%-8.10%

Correlation

The correlation between MLAAX and CSHZX is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2010 г.

0.38

The correlation between MLAAX and CSHZX shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MainStay Winslow Large Cap Growth Fund

MainStay Cushing MLP Premier Fund

Часто сравнивают с MLAAX:
MLAAX с TSLXMLAAX с LGLIXMLAAX с VOOGMLAAX с VIIIXMLAAX с MSXAXMLAAX с FRVLXMLAAX с COST
Часто сравнивают с CSHZX:
CSHZX с EPLCXCSHZX с MMRIXCSHZX с CRARXCSHZX с MSPIXCSHZX с MHCAXCSHZX с MSTIXCSHZX с EPSYX

Доходность на риск

MLAAX vs. CSHZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLAAX
Ранг доходности на риск MLAAX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLAAX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLAAX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLAAX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLAAX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLAAX: 88
Ранг коэф-та Мартина
CSHZX
Ранг доходности на риск CSHZX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSHZX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSHZX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSHZX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSHZX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSHZX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLAAX c CSHZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay Winslow Large Cap Growth Fund (MLAAX) и MainStay Cushing MLP Premier Fund (CSHZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MLAAXCSHZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
1.79

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.36
2.48

-1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.31

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.76

3.85

-3.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.21

9.90

-7.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MLAAX vs. CSHZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLAAX на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа CSHZX равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLAAX и CSHZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MLAAXCSHZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.79

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

1.09

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.39

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.27

-0.04

Просадки

Сравнение просадок MLAAX и CSHZX

Максимальная просадка MLAAX за все время составила -83.01%, что больше максимальной просадки CSHZX в -76.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLAAX и CSHZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MLAAXCSHZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.01%

-76.00%

-7.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.28%

-6.89%

-13.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.43%

-18.32%

-17.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.36%

-19.90%

-19.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.36%

-70.12%

+30.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.79%

-4.79%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.80%

-18.72%

-20.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.94%

2.67%

+4.27%

Волатильность

Сравнение волатильности MLAAX и CSHZX

Текущая волатильность для MainStay Winslow Large Cap Growth Fund (MLAAX) составляет 3.77%, в то время как у MainStay Cushing MLP Premier Fund (CSHZX) волатильность равна 6.15%. Это указывает на то, что MLAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSHZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MLAAXCSHZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

6.15%

-2.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.32%

11.34%

+0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.41%

14.84%

+1.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.56%

20.11%

+5.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.70%

26.30%

-0.60%

Сравнение комиссий MLAAX и CSHZX

MLAAX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии CSHZX в 1.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLAAX и CSHZX

Дивидендная доходность MLAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.11%, что больше доходности CSHZX в 9.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSHZX
MainStay Cushing MLP Premier Fund		9.63%11.65%6.16%8.16%8.77%11.69%14.40%8.96%13.78%10.72%10.40%9.96%
MLAAX
MainStay Winslow Large Cap Growth Fund		23.11%24.37%22.54%10.59%14.95%26.64%5.40%11.55%23.59%17.20%13.18%13.61%

Часто задаваемые вопросы

MLAAX and CSHZX have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CSHZX has higher volatility (6.15%) compared to MLAAX (3.77%). In terms of maximum drawdown, MLAAX dropped -83.01% vs CSHZX's -76.00%.

CSHZX currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MLAAX и CSHZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор