Сравнение MKUW.L с JRDM.L
MKUW.L (Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF USD (Acc)) and JRDM.L (JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist)) are both Emerging Markets Equities funds - MKUW.L tracks the MSCI Kuwait 20/35 Index while JRDM.L tracks the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, MKUW.L returned 7.89%/yr vs 356.55%/yr for JRDM.L. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. MKUW.L charges 0.50%/yr vs 0.30%/yr for JRDM.L.
Доходность
Сравнение доходности MKUW.L и JRDM.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MKUW.L торгуется в USD, в то время как JRDM.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JRDM.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MKUW.L показывает доходность 0.15%, что значительно ниже, чем у JRDM.L с доходностью 18.76%.
MKUW.L
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -2.04%
- 6 месяцев
- 1.18%
- С начала года
- 0.15%
- 1 год
- 3.43%
- 3 года*
- 7.89%
- 5 лет*
- 7.19%
- 10 лет*
- —
JRDM.L
- 1 день
- -2.05%
- 1 месяц
- -8.65%
- 6 месяцев
- 12.97%
- С начала года
- 18.76%
- 1 год
- 194.32%
- 3 года*
- 356.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MKUW.L и JRDM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MKUW.L Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF USD (Acc) | 0.15% | 25.35% | 9.15% | -8.87% | 5.99% | -0.27% |
JRDM.L JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) | 18.76% | 7,405.66% | 6.70% | 6.72% | -20.81% | -29.96% |
Correlation
The correlation between MKUW.L and JRDM.L is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2021 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MKUW.L vs. JRDM.L — Ранг доходности на риск
MKUW.L
JRDM.L
Сравнение MKUW.L c JRDM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF USD (Acc) (MKUW.L) и JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRDM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MKUW.L | JRDM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -9.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 2.36 | -1.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | 15.10 | -14.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.05 | 48.05 | -47.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MKUW.L и JRDM.L
Максимальная просадка MKUW.L за все время составила -37.76%, что меньше максимальной просадки JRDM.L в -52.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKUW.L и JRDM.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MKUW.L | JRDM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.76% | -52.52% | +14.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.47% | -12.79% | +5.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.16% | -16.06% | +1.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.60% | -11.09% | +7.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.42% | -29.39% | +19.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.26% | 4.03% | -0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности MKUW.L и JRDM.L
Текущая волатильность для Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF USD (Acc) (MKUW.L) составляет 1.71%, в то время как у JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRDM.L) волатильность равна 9.39%. Это указывает на то, что MKUW.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JRDM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MKUW.L | JRDM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.71% | 9.39% | -7.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.01% | 19.56% | -11.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.26% | 117.18% | -106.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.76% | 505.09% | -492.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.49% | 505.09% | -488.60% |
Сравнение комиссий MKUW.L и JRDM.L
MKUW.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии JRDM.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MKUW.L и JRDM.L
MKUW.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JRDM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 46.51%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
JRDM.L JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) | 46.51% | 171.80% | 2.24% | 2.42% | 3.34% |
MKUW.L Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MKUW.L and JRDM.L have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JRDM.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JRDM.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.50% for MKUW.L.
MKUW.L tracks MSCI Kuwait 20/35 Index, while JRDM.L tracks MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: Invesco and JPMorgan. Their fees differ too: 0.50% for MKUW.L and 0.30% for JRDM.L.
Подберите оптимальное распределение для MKUW.L и JRDM.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор