Сравнение MKP.TO с VFV.TO
MKP.TO (MCAN Mortgage Corporation) is a stock, while VFV.TO (Vanguard S&P 500 Index ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MKP.TO и VFV.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MKP.TO показывает доходность 11.31%, что значительно выше, чем у VFV.TO с доходностью 10.06%.
MKP.TO
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 11.31%
- 6 месяцев
- 12.52%
- 1 год
- 34.71%
- 3 года*
- 24.36%
- 5 лет*
- 16.31%
- 10 лет*
- 15.27%
VFV.TO
- 1 день
- -2.35%
- 1 месяц
- 2.71%
- С начала года
- 10.06%
- 6 месяцев
- 8.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MKP.TO и VFV.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MKP.TO MCAN Mortgage Corporation | 11.31% | 22.27% |
VFV.TO Vanguard S&P 500 Index ETF | 10.06% | 14.91% |
Correlation
The correlation between MKP.TO and VFV.TO is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MKP.TO vs. VFV.TO — Ранг доходности на риск
MKP.TO
VFV.TO
Сравнение MKP.TO c VFV.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MCAN Mortgage Corporation (MKP.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MKP.TO | VFV.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.80 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.62 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MKP.TO | VFV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 2.30 | -1.82 |
Просадки
Сравнение просадок MKP.TO и VFV.TO
Максимальная просадка MKP.TO за все время составила -48.09%, что больше максимальной просадки VFV.TO в -8.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKP.TO и VFV.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MKP.TO | VFV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.09% | -8.62% | -39.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.26% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.06% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.55% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.48% | -2.35% | -2.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.21% | -1.38% | -5.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MKP.TO и VFV.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MKP.TO | VFV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.43% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.82% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.64% | 11.65% | +2.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.03% | 11.65% | +5.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.50% | 11.65% | +8.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MKP.TO и VFV.TO
Дивидендная доходность MKP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.78%, что больше доходности VFV.TO в 0.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MKP.TO MCAN Mortgage Corporation | 6.78% | 7.31% | 8.55% | 9.31% | 9.72% | 12.32% | 8.40% | 7.29% | 10.45% | 7.15% | 7.95% | 9.06% |
VFV.TO Vanguard S&P 500 Index ETF | 0.85% | 0.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MKP.TO and VFV.TO have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MKP.TO и VFV.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор