PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MKK1.DE с PRAE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MKK1.DE с PRAE.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

MKK1.DE (Expat Macedonia MBI10 UCITS ETF) and PRAE.DE (Amundi Prime Europe UCITS ETF) are both Europe Equities funds - MKK1.DE tracks the MBI10 Index while PRAE.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, MKK1.DE returned 6.67%/yr vs 10.50%/yr for PRAE.DE. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. MKK1.DE charges 1.38%/yr vs 0.05%/yr for PRAE.DE.

Доходность

Сравнение доходности MKK1.DE и PRAE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Expat Macedonia MBI10 UCITS ETF (MKK1.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF (PRAE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MKK1.DE показывает доходность -4.92%, что значительно ниже, чем у PRAE.DE с доходностью 10.89%.

MKK1.DE

1 день
1.31%
1 месяц
-3.33%
6 месяцев
-5.69%
С начала года
-4.92%
1 год
-7.94%
3 года*
12.95%
5 лет*
6.67%
10 лет*
—

PRAE.DE

1 день
-0.36%
1 месяц
0.39%
6 месяцев
6.76%
С начала года
10.89%
1 год
21.41%
3 года*
14.83%
5 лет*
10.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MKK1.DE и PRAE.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
MKK1.DE
Expat Macedonia MBI10 UCITS ETF		-4.92%-4.69%56.10%5.81%-18.85%28.19%-2.61%
PRAE.DE
Amundi Prime Europe UCITS ETF		10.89%20.48%8.47%15.73%-9.23%25.26%-4.30%

Correlation

The correlation between MKK1.DE and PRAE.DE is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2020 г.

0.07

The correlation between MKK1.DE and PRAE.DE shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Expat Macedonia MBI10 UCITS ETF

Amundi Prime Europe UCITS ETF

Часто сравнивают с MKK1.DE:
MKK1.DE с GRX.DEMKK1.DE с ROX.DEMKK1.DE с BGX.DEMKK1.DE с CZX.DEMKK1.DE с ECDC.DEMKK1.DE с ESNB.DEMKK1.DE с HUBE.DE
Часто сравнивают с PRAE.DE:
PRAE.DE с JEPIPRAE.DE с PRAZ.DEPRAE.DE с XS7R.LPRAE.DE с IUSQ.DEPRAE.DE с ELFC.DEPRAE.DE с PR1Z.DEPRAE.DE с FTGE.DE

Доходность на риск

MKK1.DE vs. PRAE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MKK1.DE
Ранг доходности на риск MKK1.DE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MKK1.DE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKK1.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKK1.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKK1.DE: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKK1.DE: 11
Ранг коэф-та Мартина
PRAE.DE
Ранг доходности на риск PRAE.DE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAE.DE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAE.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAE.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAE.DE: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAE.DE: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MKK1.DE c PRAE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Expat Macedonia MBI10 UCITS ETF (MKK1.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF (PRAE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MKK1.DEPRAE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.79
1.62

-2.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.08
2.34

-3.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.31

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.62

2.24

-2.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.45

8.75

-10.20

MKK1.DE vs. PRAE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MKK1.DE на текущий момент составляет -0.79, что ниже коэффициента Шарпа PRAE.DE равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MKK1.DE и PRAE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MKK1.DE и PRAE.DE

Максимальная просадка MKK1.DE за все время составила -33.12%, что меньше максимальной просадки PRAE.DE в -37.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKK1.DE и PRAE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MKK1.DEPRAE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.12%

-37.01%

+3.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.79%

-9.52%

-3.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.67%

-16.93%

+0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.62%

-19.59%

-6.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.07%

-1.86%

-12.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.13%

-5.23%

-2.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.47%

2.44%

+3.03%

Волатильность

Сравнение волатильности MKK1.DE и PRAE.DE

Текущая волатильность для Expat Macedonia MBI10 UCITS ETF (MKK1.DE) составляет 3.18%, в то время как у Amundi Prime Europe UCITS ETF (PRAE.DE) волатильность равна 3.42%. Это указывает на то, что MKK1.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRAE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MKK1.DEPRAE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

3.42%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.99%

11.09%

-4.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.04%

13.17%

-3.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.51%

14.41%

-0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.06%

17.77%

-1.71%

Сравнение комиссий MKK1.DE и PRAE.DE

MKK1.DE берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии PRAE.DE в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MKK1.DE и PRAE.DE

Ни MKK1.DE, ни PRAE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

MKK1.DE and PRAE.DE have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PRAE.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PRAE.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 1.38% for MKK1.DE.

MKK1.DE tracks MBI10 Index, while PRAE.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap. They also come from different issuers: Expat and Amundi. Their fees differ too: 1.38% for MKK1.DE and 0.05% for PRAE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MKK1.DE и PRAE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор