PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MKDVX с VHYAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MKDVX с VHYAX

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

MKDVX (BlackRock Equity Dividend Fund Class K) and VHYAX (Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - MKDVX is a Dividend fund actively managed by BlackRock, while VHYAX is a Large Cap Value Equities fund tracking the FTSE High Dividend Yield Index. MKDVX is actively managed, while VHYAX is passively managed. Over the past 5 years, MKDVX returned 11.26%/yr vs 12.19%/yr for VHYAX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. MKDVX charges 0.59%/yr vs 0.08%/yr for VHYAX.

Доходность

Сравнение доходности MKDVX и VHYAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Equity Dividend Fund Class K (MKDVX) и Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MKDVX показывает доходность 14.91%, что значительно выше, чем у VHYAX с доходностью 12.93%.

MKDVX

1 день
-0.67%
1 месяц
2.67%
6 месяцев
11.48%
С начала года
14.91%
1 год
25.50%
3 года*
15.95%
5 лет*
11.26%
10 лет*
—
Всё время*
11.40%

VHYAX

1 день
-0.41%
1 месяц
1.22%
6 месяцев
8.86%
С начала года
12.93%
1 год
21.84%
3 года*
17.45%
5 лет*
12.19%
10 лет*
—
Всё время*
12.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MKDVX и VHYAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MKDVX
BlackRock Equity Dividend Fund Class K		14.91%21.87%7.12%12.79%-3.81%20.28%4.12%18.36%
VHYAX
Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		12.93%15.39%17.39%6.68%-0.45%26.08%1.06%16.67%

Correlation

The correlation between MKDVX and VHYAX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2019 г.

0.94

The correlation between MKDVX and VHYAX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Equity Dividend Fund Class K

Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с MKDVX:
MKDVX с BDMIXMKDVX с AMECXMKDVX с ASFYXMKDVX с BDJMKDVX с BGSAXMKDVX с CAIFXMKDVX с CDDYX
Часто сравнивают с VHYAX:
VHYAX с SCHDVHYAX с VDIGXVHYAX с VYMIVHYAX с VIHAXVHYAX с VEIPXVHYAX с VOOVHYAX с VDADX

Доходность на риск

MKDVX vs. VHYAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MKDVX
Ранг доходности на риск MKDVX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MKDVX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKDVX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKDVX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKDVX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKDVX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
VHYAX
Ранг доходности на риск VHYAX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHYAX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHYAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHYAX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHYAX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHYAX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MKDVX c VHYAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Equity Dividend Fund Class K (MKDVX) и Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MKDVXVHYAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
2.11

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07
3.06

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.39

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.86

3.21

-0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.01

12.04

-0.04

MKDVX vs. VHYAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MKDVX на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VHYAX равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MKDVX и VHYAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MKDVX и VHYAX

Максимальная просадка MKDVX за все время составила -35.91%, примерно равная максимальной просадке VHYAX в -35.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKDVX и VHYAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MKDVXVHYAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.91%

-35.14%

-0.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.97%

-6.75%

-2.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.16%

-14.42%

-0.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.03%

-15.87%

-2.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-0.60%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.12%

-3.72%

-0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

1.80%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности MKDVX и VHYAX

BlackRock Equity Dividend Fund Class K (MKDVX) имеет более высокую волатильность в 3.42% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX) с волатильностью 1.87%. Это указывает на то, что MKDVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VHYAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MKDVXVHYAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.42%

1.87%

+1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.44%

7.53%

+1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.73%

10.27%

+1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.24%

13.93%

+0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.54%

17.85%

-1.31%

Сравнение комиссий MKDVX и VHYAX

MKDVX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VHYAX в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MKDVX и VHYAX

Дивидендная доходность MKDVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.62%, что больше доходности VHYAX в 2.24%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
MKDVX
BlackRock Equity Dividend Fund Class K		6.62%10.35%8.72%7.21%13.62%12.27%6.47%13.26%14.21%14.49%
VHYAX
Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		2.24%2.42%2.72%3.09%2.98%2.74%3.16%3.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MKDVX and VHYAX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MKDVX has higher volatility (3.42%) compared to VHYAX (1.87%). In terms of maximum drawdown, MKDVX dropped -35.91% vs VHYAX's -35.14%.

MKDVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MKDVX и VHYAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор