PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MKA.L с AIVI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MKA.L с AIVI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MKA.L (Mkango Resources Ltd) is a stock, while AIVI (WisdomTree International Al Enhanced Value Fund) is Foreign Large Cap Equities fund actively managed by WisdomTree. Over the past 5 years, MKA.L returned 8.70%/yr vs 11.25%/yr for AIVI. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MKA.L и AIVI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Mkango Resources Ltd (MKA.L) и WisdomTree International Al Enhanced Value Fund (AIVI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MKA.L торгуется в GBp, в то время как AIVI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AIVI были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MKA.L показывает доходность -8.60%, что значительно ниже, чем у AIVI с доходностью 10.44%.

MKA.L

1 день
-4.28%
1 месяц
-6.59%
С начала года
-8.60%
6 месяцев
-15.84%
1 год
155.64%
3 года*
56.92%
5 лет*
8.70%
10 лет*
—

AIVI

1 день
0.52%
1 месяц
2.73%
С начала года
10.44%
6 месяцев
12.89%
1 год
25.05%
3 года*
15.64%
5 лет*
11.25%
10 лет*
9.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MKA.L и AIVI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MKA.L
Mkango Resources Ltd		-8.60%484.91%-30.87%-6.12%-60.48%77.14%103.49%-0.00%18.62%123.08%
AIVI
WisdomTree International Al Enhanced Value Fund		10.44%28.80%3.86%12.21%0.94%10.36%-4.18%13.08%-3.87%10.20%

Correlation

The correlation between MKA.L and AIVI is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2016 г.

0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mkango Resources Ltd

WisdomTree International Al Enhanced Value Fund

Часто сравнивают с MKA.L:
MKA.L с HYMCMKA.L с IGLN.LMKA.L с ATEYYMKA.L с ASNDMKA.L с BEMKA.L с APLDMKA.L с AU
Часто сравнивают с AIVI:
AIVI с AIVLAIVI с VOOAIVI с DWMFAIVI с EFASAIVI с SDIVAIVI с VEUAIVI с DGRO

Доходность на риск

MKA.L vs. AIVI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MKA.L
Ранг доходности на риск MKA.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MKA.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKA.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKA.L: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKA.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKA.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина
AIVI
Ранг доходности на риск AIVI: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIVI: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIVI: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIVI: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIVI: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIVI: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MKA.L c AIVI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mkango Resources Ltd (MKA.L) и WisdomTree International Al Enhanced Value Fund (AIVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MKA.LAIVIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
2.30

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
3.08

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.43

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.01

2.61

+0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.23

9.82

-3.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MKA.L vs. AIVI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MKA.L на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIVI равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MKA.L и AIVI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MKA.LAIVIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

2.30

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.96

-0.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.30

-0.02

Просадки

Сравнение просадок MKA.L и AIVI

Максимальная просадка MKA.L за все время составила -88.80%, что больше максимальной просадки AIVI в -48.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKA.L и AIVI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MKA.LAIVIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.80%

-48.57%

-40.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.45%

-9.63%

-41.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.06%

-9.81%

-57.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.80%

-12.14%

-76.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.41%

-1.39%

-37.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.13%

-7.12%

-36.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.88%

2.56%

+22.32%

Волатильность

Сравнение волатильности MKA.L и AIVI

Mkango Resources Ltd (MKA.L) имеет более высокую волатильность в 22.55% по сравнению с WisdomTree International Al Enhanced Value Fund (AIVI) с волатильностью 3.10%. Это указывает на то, что MKA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MKA.LAIVIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.55%

3.10%

+19.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.90%

8.94%

+39.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

95.13%

10.92%

+84.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

77.48%

11.79%

+65.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

96.10%

14.54%

+81.56%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MKA.L и AIVI

MKA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AIVI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIVI
WisdomTree International Al Enhanced Value Fund		4.19%4.70%4.94%5.05%4.32%5.53%3.50%4.31%4.21%3.65%3.98%4.23%
MKA.L
Mkango Resources Ltd		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MKA.L and AIVI have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MKA.L и AIVI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор