PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MKA.L с IGLN.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MKA.L с IGLN.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mkango Resources Ltd (MKA.L) и iShares Physical Gold ETC (IGLN.L).

IGLN.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 8 апр. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности MKA.L и IGLN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Mkango Resources Ltd (MKA.L) и iShares Physical Gold ETC (IGLN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MKA.L и IGLN.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MKA.L
Mkango Resources Ltd		-24.73%484.91%-30.87%-6.12%-60.48%77.14%103.49%-0.00%18.62%123.08%
IGLN.L
iShares Physical Gold ETC		12.74%53.17%28.35%7.77%11.79%-3.12%20.51%13.78%4.54%2.01%
Разные валюты инструментов

MKA.L торгуется в GBp, в то время как IGLN.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IGLN.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MKA.L показывает доходность -24.73%, что значительно ниже, чем у IGLN.L с доходностью 12.74%.

MKA.L

1 день
-9.33%
1 месяц
-36.59%
С начала года
-24.73%
6 месяцев
-30.69%
1 год
151.80%
3 года*
45.45%
5 лет*
13.00%
10 лет*
—

IGLN.L

1 день
3.36%
1 месяц
-8.77%
С начала года
12.74%
6 месяцев
25.77%
1 год
48.89%
3 года*
30.86%
5 лет*
23.45%
10 лет*
15.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mkango Resources Ltd

iShares Physical Gold ETC

Часто сравнивают с MKA.L:
MKA.L с HYMC
Часто сравнивают с IGLN.L:
IGLN.L с SGLN.LIGLN.L с GLDIGLN.L с GBSP.LIGLN.L с XSFN.LIGLN.L с XAUUSD=XIGLN.L с vuaa.deIGLN.L с SPY

Доходность на риск

MKA.L vs. IGLN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MKA.L
Ранг доходности на риск MKA.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MKA.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKA.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKA.L: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKA.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKA.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
IGLN.L
Ранг доходности на риск IGLN.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLN.L: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLN.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLN.L: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLN.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLN.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MKA.L c IGLN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mkango Resources Ltd (MKA.L) и iShares Physical Gold ETC (IGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MKA.LIGLN.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.57

1.95

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.59

2.41

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.37

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.04

2.84

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.95

11.28

-4.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MKA.L vs. IGLN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MKA.L на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGLN.L равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MKA.L и IGLN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MKA.LIGLN.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

1.95

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

1.41

-1.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.56

-0.31

Корреляция

Корреляция между MKA.L и IGLN.L составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MKA.L и IGLN.L

Ни MKA.L, ни IGLN.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MKA.L и IGLN.L

Максимальная просадка MKA.L за все время составила -88.80%, что больше максимальной просадки IGLN.L в -41.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKA.L и IGLN.L.

Загрузка...

Показатели просадок

MKA.LIGLN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.80%

-45.24%

-43.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.28%

-17.36%

-31.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.80%

-21.15%

-67.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.28%

-9.80%

-39.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.27%

-19.88%

-23.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.59%

4.58%

+17.01%

Волатильность

Сравнение волатильности MKA.L и IGLN.L

Mkango Resources Ltd (MKA.L) и iShares Physical Gold ETC (IGLN.L) имеют волатильность 12.24% и 12.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MKA.LIGLN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.24%

12.60%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

60.25%

21.91%

+38.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

97.15%

24.92%

+72.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

79.35%

16.59%

+62.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

96.43%

16.29%

+80.14%